آزمون حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی کشاورزی
الموضوعات : فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
مجید مداح
1
(دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان.)
نسرین دلفان
2
(دانشگاه سمنان)
ندا سمیعی
3
(دانشگاه سمنان)
الکلمات المفتاحية: ایران, بخش کشاورزی, روش بازگشتی جدید, آزمون ریشه واحد راست دنباله,
ملخص المقالة :
بازار محصولات کشاورزی با فراز و نشیبهایی در قیمت کالاها روبه‌روست که عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان‌دهنده اتفاقات رخ‌داده در بازار میباشد؛ گاهی بازار با واکنشهای شدید خارج از انتظار رویارو میشود که دارای اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم است. در این ارتباط، مسئله بیثباتی بازار و شکلگیری حباب قیمتی یکی از موضوع‌های مهم در بازار محصولات کشاورزی است که وجود آن با توجه به نقش کالاهای کشاورزی به‌ویژه محصولات راهبردی در تأمین نیاز غذایی مردم، دارای اثر منفی بر امنیت غذایی شهروندان است. در این مقاله، وجود حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی وارداتی ایران در سالهای 1357 تا 1390 با استفاده از روش بازگشتی جدید پیشنهاد شده به وسیله فیلیپس و همکاران مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای بدست آمده از آزمونهای پژوهش نشان داد که در بین محصولات روغن خوراکی، گندم، جو و چای، رفتار قیمتی محصول جو حبابی است و وجود حباب قیمتی در محصولات روغن خوراکی، گندم و چای تأیید نشد. حباب قیمتی موجود در محصول جو موجب بیثباتی بازار این محصول میشود و بر امنیت غذایی مردم اثر منفی دارد؛ برای کاهش این اثرات، لازم است تا با پیشبینی صحیح بازار، امکانات لازم برای ذخیره‌سازی محصول و توسعه کشت داخلی فراهم شود.
طبقهبندیJEL:,Q11, Q13 C01
- ابراهیمی سروعلیا، م. ح. فلاح شمس، م. ف. و آذرنگ، ش. (1391) بررسی عوامل تأثیرگذار بر حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری. (4):49-59.
- تاری، ف. (1369) محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران. نشریه حسابدار. (65): 82-88.
- راسخی، س. و شهرازی، م. (1393) آزمون حباب‌های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادسنجی. (2): 1-14.
- عباسیان، ع. محمودی، و فرزانگان، ا. (1389) شناسایی حباب قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. (60):9-17.
- عبدالملکی، ح. محمدی، ش، کمالی، س، وزیری ر. (1388) بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران با استفاده از رهیافت LPPL، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (14)4-21.
- کمیجانی، ا. گندلی علیخانی، ن. و نادری، ا. (1392) تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران. طرح پژوهشی دانشگاه تهران.
- واعظ، م. ترکی، ل. (1387) حباب قیمتها و بازار سرمایه در ایران. مجلهی پژوهشی دانشگاه اصفهان. جلد 31، (3): 195-207.
Refrences
- Adammer, P. & Bohl, M. T. (2015). Speculative bubbles in agricultural prices, The Quarterly Review of Economics and Finance. 6:pp. 67-76.
- Funke, M., Hall, S. & Sola, M. (1994). Rational bubbles during Poland’s hyperinflation – implications and empirical evidence, European Economic Review. 6: pp.1257–1276.
- Gilbert, C. L. (2010b). How to understand high food prices, Journal of Agricultural Economics. 2:pp. 398–425.
- Gutierrez, L. (2013). Speculative bubbles in agricultural commodity markets, European Review of Agricultural Economics. 2: pp.217–238.
- Hall, S. G., Psaradakis, Z. & Sola, M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles: A Markov–Switching unit-root test, Journal of Applied Econometrics. 2: pp.143–154.
- Liao-Etienne, X., Irwin, S. H. & Garcia, P. (2012). Price explosiveness and index trader behavior in the corn, soybean, and wheat futures markets, (Working paper).
- Liu, P. & Tang, K. (2010). Bubbles in the commodity asset class: Detection and sources, Cornell University. (Working Paper).
- Liu, X., Filler, G. & Odening, M. (2012). Testing for speculative bubbles in agricultural commodity prices: A regime switching approach, Humboldt University Berlin,Working Paper.
- Phillips, P.C.B., Shi, S. & J. Yu. (2012). Testing for Multiple Bubbles. Cowles Foundation Discussion Paper, NO.1843.
- The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Statistics, .
- Went, P., Jirasakuldech, B. & Emekter, R. (2012). Rational speculative bubbles and commodities markets: Application of the duration dependence test, Applied Financial Economics.7: pp.581–596.
_||_