طراحی مدل بهینه دارایی- بدهی با استفاده از روش تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌ی چند هدفه با رویکرد ریسک‌های نقدینگی ، اعتباری ،ترازنامه ، کفایت سرمایه
الموضوعات :
مصطفی خسرویانی
1
(
گروه مدیریت مالی , واحد تهران مرکزی , دانشگاه آزاد اسلامی , تهران ,ایران
)
غلامرضا زمردیان
2
(
گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین
)
میر فیض فلاح شمس
3
(
گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو هیت علمی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی
)
الکلمات المفتاحية: ریسک, مدیریت دارایی و بدهی, برنامه ریزی ارمانی,
ملخص المقالة :
در این پژوهش مدیریت دارایی و بدهی که از مهم‌ترین اموری است که توسط بانکها انجام می‌شود مورد بررسی قرار میگیرد . روش‌ها و پیچیدگی فرآیندی که برای مدیریت دارایی و بدهی به کار می‌رود به اندازه و پیچیدگی آن مجموعه بستگی دارد. بانک ملت به عنوان یکی از محوری‌ترین بانک‌های‌‌کشور در راستای اهداف و ماموریت‌‌های سازمانی ، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های پربازده به منظور حفظ ارزش ذخایر سپرده گذاران و تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت خود می‌باشد. با توجه به مطالب بیان شده، مسئله اصلی این پژوهش مشتمل بر این نکته است که با توجه به اهمیت مدیریت دارایی و بدهی با رویکرد ریسک‌های نقدینگی ، اعتباری ،ترازنامه ، کفایت سرمایه به عنوان رویکردی جامع که انواع مختلفی از ریسک‌های با اهمیت و مهم را در بر میگیرد ، توجه شود . دراین پژوهش‌مدیریت دارایی و بدهی رابا فاکتورهای با اهمیت بیشتری در این موضوع مد نظر قرار می‌دهیم تا مدل دارای کارامدی بیشتری نسبت به مدلهای قبلی ارایه شده باشد. که با رویکرد برنامه ریزی ارمانی به این مهم توجه شده است .
_|1) بانک اقتصاد نوین، پروژه توسعه¬ نرم‌افزار مدیریت ریسک گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین (1387)، مدیریت دارایی بدهی و ریسک نقدینگی در مؤسسات مالی، چاپ دوم، نشر تهران، انتشارات فرا سخن. ص 12
2) فلاح شمس، میر فیض، حسن‌زاده، نقشینه، کردلویی، پور زرندی (1392)، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی، چاپ 2، نشر تهران، انتشارات گپ، ص 43
3) پورزرندی، محمدابراهیم، منصور (۱۳۸۵)، طراحی و تدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی و بدهی در بانکها با استفاده از مدل برنامه¬ریزی آرمانی، ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، شماره ۱۱، زمستان ۸۵. ص 77
4) Arzu Tektas, E. and gunay, G. (2005) Asset and liability Management Financial Crisis. The journal Of Risk Management vol No. 2. 2, p 5
5) Giokas, D. and Vassiloglou, M. (1991), “A goal programming model for bank assets and liabilities management”, European Journal of Operational Research, Vol. 50 No. 1, pp. 48
6) Chen, J. W., Lam, W. S., Lam, W. H. (2011). Optimization on the financial management of the bank with goal programming model, Journal of Fundamental and Applied Science, vol No. 2. 2, p 12
7) Booth, G.G. and Bessler, W. (1988), “Goal programming models for managing interest-rate risk”, Omega, Vol. 17 No. 1, pp. 81.
8) Booth, G.G. and Dash, G.H. (1979), “Alternate programming structures for bank portfolios”, Journal of Banking and Finance, Vol. 3, 4, pp. 67
9) Cohen, K.J. and Hammer, F.S. (1967), “Linear programming models for optimal bank asset management decision”, Journal of Finance, Vol. 22 No. 2, pp. 42.
10) Eatman, J.L. and Sealey, C.W. (1979), “A multiobjective linear programming model for commercial bank balance-sheet management”, Journal of Bank Research, Vol. 9, Winter, pp. 227
11) Forston, J.C. and Dince, R. (1977), “An application of goal programming to management of a country bank”, Journal of Bank Research, Vol. 7, pp. 311.
12) Gu¨ven, S. and Persentili, E. (1997), “A linear programming model for bank balance-sheet management”, Omega, Vol. 25 No. 4, pp. 449.
13) Zopounidis, C. (1999), “Multicriteria decision aid in financial management”, European Journal of Operational Research, Vol. 119 No. 2, pp. 404
14) 14. Biety, Monie. (2012). An introduction to liquidity and asset management, World Council of Credit Union, vol 6, 2, p.p 20
|_
