آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری

الموضوعات :

کوکب شریفی ¹ (گروه مدیریت مالی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران)
امیر محمدزاده ² (گروه مدیریت مالی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران)
هاشم نیکو مرام ³ (گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
ناصر حمیدی ⁴ (گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران)

تاريخ الإرسال : 20 الإثنين , جمادى الأولى, 1442 تاريخ التأكيد : 23 الأحد , رجب, 1442 تاريخ الإصدار : 12 الثلاثاء , ذو القعدة, 1442

الکلمات المفتاحية: "ریسک اعتباری", " لاجیت", "شبکه عصبی", "سیستم خبره فازی", "بنگاههای کوچک و متوسط",

ملخص المقالة :

ما در عصری زندگی می‌کنیم که ویژگی آن آهنگ بسیار سریع نوآوری مالی است. مطالعه سیر تاریخی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی پدید آمدن رشد و توسعه سریع و عظیم، وجود اصلاحات مالی در این کشورها بوده است. انگیزه‌های مختلفی برای افراد و بنگاه‌های فعال در سیستم مالی جهت انجام نوآوری مالی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها، معرفی ابزارها و روش‌هایی جهت کاهش، حذف و یا مدیریت ریسک‌های موجود می‌باشد.یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در شرایط کنونی می‌تواند کمک شایانی به بانک‌ها و مؤسسات مالی در مدیریت بهینه مصارف و پیشگیری از مطالبات نماید، طراحی و به‌کارگیری مدل‌های سنجش ریسک اعتباری در اعطای تسهیلات می‌باشد. هدف این تحقیق، ارائه یک الگوی مناسب جهت نوآوری مالی مبتنی بر سنجش ریسک اعتباری بنگاه‌های متوسط و کوچک(SMEs) در بانک‌های تجاری می‌باشد. در این راستا شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری SMEها شناسایی و با روش‌های لاجیت، شبکه عصبی و سیستم خبره فازی و درنهایت به‌صورت هیبریدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد استفاده از مدل ترکیبی نتایج دقیق‌تری در ارزیابی ریسک اعتباری SMEها دارد.