بهره‌گیری از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن در شناسایی آثار تغییرات نرخ ارز ماهانه بر تولید ناخالص داخلی فصلی ایران

الموضوعات : Financial Economics

روجا تلیک ¹ , عباس نجفی زاده ² , سید فخرالدین فخرحسینی ³ , احمد سرلک ⁴

1 - گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
2 - گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
3 - گروه حسابداری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
4 - گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

تاريخ الإرسال : 24 الثلاثاء , جمادى الثانية, 1444 تاريخ التأكيد : 27 الأحد , شعبان, 1444 تاريخ الإصدار : 29 الثلاثاء , شعبان, 1444

الکلمات المفتاحية: واژه‌های کلیدی: نرخ ارز, تولید ناخالص داخلی, آثار نامتقارن, الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت. طبقه بندی JEL :, E43 C22,

ملخص المقالة :

چکیده تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.