پیش بینی بازار سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی LSTM

رضوان عباسی ¹ (استادیار ،دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران)
طاهره رامه ² (گروه فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران) محمدرضا ثنایی ³ (گروه فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران)

تاريخ الإرسال : 23 الأربعاء , ذو القعدة, 1443

الکلمات المفتاحية: LSTM, تعبیه متن, بازار بورس,

ملخص المقالة :

پیش بینی قیمت و بازده سهام یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در بازارهای مالی است که همواره مورد توجه سرمایه گذاران و سهامداران می‌باشد. بازار سهام در برابر عوامل مختلفی آسیب پذیر است که بر نوسانات قیمت در بازار بورس تأثیر می گذارد. توسعه یک الگوریتم قوی بازار سهام که بتواند رفتار سهام را به دقت پیش‌بینی کند، برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر سرمایه‌گذار، مورد نیاز است. با توجه به اینکه علاوه بر تاریخچه هر سهم، عوامل روانی بازار نیز بر ارزش هر سهم تاثیر می گذارد، در این تحقیق یک مدل ترکیبی هوش مصنوعی بر اساس LSTM و تعبیه متن پیشنهاد می‌شود که هم بر سابقه بازار سهام در قالب داده‌های سری زمانی توجه دارد، و هم ویژگی‌های روانی بازار را از سایت‌های خبری استخراج می‌کند و آینده بازار سهام را پیش بینی می‌کند. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مدل پیشنهادی می‌تواند به خوبی آینده بازار را پیش‌بینی نماید و نسبت به روش‌های پروفت و آریما دارای میانگین مربعات خطای کمتری است.