بررسی پیاده سازی فناوری های فین‌تک و ریسک‌های سیستمی در شبکه بانکی

الموضوعات : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

رحمان رحیمی ¹ , فاطمه صراف ² , محبوبه جعفری ³ , بیژن صفوی ⁴

1 - دانشگاه آزاد تهران جنوب
2 - حسابداری .تهران جنوب .ایران وتهران
3 - استاد یار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی
4 - استاد یار، گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

تاريخ الإرسال : 23 الخميس , محرم, 1445 تاريخ التأكيد : 23 الخميس , محرم, 1445 تاريخ الإصدار : 02 الإثنين , ذو القعدة, 1444

الکلمات المفتاحية: بانک, مدیریت ریسک, ریسک سیستمی, فین‌تک,

ملخص المقالة :

فین‌تک بر مدیریت ریسک بانک‌ها تأثیر دارد و بانک‌ها با افزایش ریسک‌ها تمایل به بهبود سطح فین‌تک در سیستم مالی خود دارند؛ ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و سیستمی مهمترین ریسک‌های شناسایی شده در صنعت بانکداری هستند اما آنچه موجب فروپاشی کل سیستم بانکی می‌گردد؛ ریسک سیستمی است که ناشی از ماهیت سرایت این ریسک از یک بانک به سایر بانک‌ها است؛ ریسک سیستمی زمانی رخ می‌دهد که بی‌ثباتی یک موسسه مالی به دیگران سرایت می‌کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک اثر دومینویی می‌شود که می‌تواند به اثرات اقتصادی گسترده‌تری منجر شود. شناسایی ریسک سیستمی برای سازمان‌های ناظر پولی و مالی بسیار مهم است. استقرار و توسعه فین تک به طور قابل توجهی بر سیستم‌های بانکی تأثیر گذاشته است افزایش ریسک سیستمی می‌تواند مانع از حمایت از توسعه پایدار جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور شود. شاخص‌های متعددی برای محاسبه این ریسک وجود دارد؛ ازجمله این شاخص‌ها می توان به ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR)، TENET (توسعه‌یافته مدل CoVaR)، کسری مورد انتظار نهایی (MES)، کسری مورد انتظار سیستمی (SES)، ریسک سیستمی (SRISK)، مدل‌های اپیدمیک (SIR) اشاره نمود. نتایج تحقیقات انجام یافته بیانگر بالا بودن سطح ریسک سیستمی در ایران می باشد؛ همچنین بر اساس تحقیقات میزان این ریسک در بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی بالاتر می باشد. لازم بذکر است هر سه دسته متغیرهای درون شرکتی، برون شرکتی و تنوع سازی درآمدها و دارایی‌های بانک (مدیریت پرتفوی بانک) بر ریسک سیستمی تأثیر معناداری دارد؛ که این امر بر پیچیده بودن ابعاد شکل‌گیری این نوع ریسک دلالت دارد.