بکارگیری الگوریتم‌های ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه در انتخاب بهینه سبد دارایی

محورهای موضوعی : آمار

مریم کاظمی ¹ , عقیله حیدری ² , محمد لشکری ³

1 - کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه پیام نور
2 - استاد ریاضی، دانشگاه پیام نور
3 - دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

تاریخ دریافت : 1396/01/10 تاریخ پذیرش : 1396/03/12 تاریخ انتشار : 1395/11/13

کلید واژه: : portfolio, Particle Swarm Optimization Al, tabu search algorithm,

چکیده مقاله :

در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های ابتکاری و الگوریتم‌های تکاملی برای حل مسائل سبد دارایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه مدل اندازه‌گیری ریسک دو طرفه، را بهینه می‌کنیم. لازم به ذکر است این مدل یک مسئله مقید می‌باشد که با استفاده از روش‌های جریمه به یک مسئله نامقید تبدیل می‌شود. در آخر اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام  در فاصله سال‌های 2004 تا 2009 به عنوان ورودی‌های مدل در نظر گرفته می‌شود و نتایج دو روش روی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد.

چکیده انگلیسی:

Using Metaheuristics models and Evolutionary Algorithms for solving portfolio problem has been considered in recent years.In this study, by using particles swarm optimization and tabu search algorithms we optimized two-sided risk measures . A standard exact penalty function transforms the considered portfolio selection problem into an equivalent unconstrained minimization problem. And in finally the historical data from s&p100 from years 2007 through 2009 is used as model input and then the model was solved and these algorithms were compared.