ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایران

محورهای موضوعی : فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

محمدرضا کهنسال ¹ (استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.)
رضا هزاره ² (دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.)

تاریخ دریافت : 1395/06/24 تاریخ پذیرش : 1395/09/30 تاریخ انتشار : 1395/11/01

کلید واژه: مدیریت نرخ ارز, توابع واکنش, PANEL VAR, EGARCH,

چکیده مقاله :

    افزایش قیمت مواد غذایی یکی از مهم‌ترین دغدغه­ها در کشورهای در حال ‌توسعه هم‌چون ایران است. به‌ گونه‌ای‌که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن‌یکی از مسایل مهم پیش روی دولت­ها در این کشورهاست. بر این اساس، این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط بین شوک‌های قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1393-1381 انجام گرفت. بدین منظور، از الگوی خود  رگرسیون برداری داده‌های پانل (PANEL VAR) با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) و هم‎چنین، EGARCH استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو و بررسی روابط متقابل متغیرهای پژوهش در چارچوب توابع واکنش، تجزیه واریانس، علیت گرنجر پانل بیانگر این است که در دوره زمانی مورد بررسی، شوک‌های قیمت نفت در کوتاه‌مدت اثری معنی‌دار بر قیمت مواد غذایی نداشته است. این در حالی است که نوسان‌های قیمت مواد غذایی 74 درصد و نوسان‌های نرخ ارز 24 درصد از نوسان‌های قیمت مواد غذایی را توضیح می­دهند؛ بنابراین، با مدیریت نرخ ارز می­توان از اثرگذاری نوسان‌های آن بر قیمت مواد غذایی جلوگیری کرد.

چکیده انگلیسی:

    Policy makers in Iran are highly concerned about increase in food prices. So that to identify factors affecting it is important. Accordingly, this study was carried out with the aim of identifying the relationship between oil shocks, exchange rate and food prices in urban areas of Iran in the period 2002-2014. In the research PANEL VAR with GMM method and EGHARCH were used. The results of the model and the relationships between variables in the form of response functions, variance analysis, Granger causality panel in the period studied suggests that oil shocks in the short term did not have significant effect on food prices. But food prices shocks and exchange rate explain 74 and 24 percent of food prices shocks. Therefore, managing the exchange rate would prevent shocks on food prices.

منابع و مأخذ:

- التجائی، ا. و ارباب افضلی، م. (1393). بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. مجله اقتصاد تطبیقی. (1): 26-1.

- اعظم زاده شورکی، م و خلیلیان، ص. (1389) بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی. (24): 184-177.

- پیش بهار، ا. قهرمان زاده، م و عارف عشقی، ط. (1392) بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران. مجله اقتصاد کشاورزی. (4): 21-1.

- شاهمرادی، ا و زنگنه، م. (1386) محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک. مجله پژوهشات اقتصادی. (79):149-121.

- صمدی، س. یحیی‌آبادی، ا و معلمی، ن .(1388) تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. (52):26-5.

- صمدی، ع، ح و  بهپور، س.(1392) بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد. (2): 106-89.

- قهرمان زاده، م و عارف عشقی، ط. (1392) الگوسازی نوسانات نامتقارن قیمت ها در بازار گوشت مرغ استان تهران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. (2) : 143-134.

- مهرگان، ن و سلمانی، ی. (1393) نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه موردی ایران و ژاپن. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. (10): 125-107.

- مهرگان، ن. محمد زاده، پ. حقانی، م و سلمانی، ی. (1392) بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل‌های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف. فصلنامه پژوهشات مدل‌سازی اقتصادی. (12): 101-73.

- هزاره، ر. شاهنوشی، ن. محمدی، ح و سقاییان،س،م. (1394) تحلیل نقش متغیر­های اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت. مجله اقتصاد کشاورزی. جلد 9، (4): 96-75.

- Akaike, H. (1969). Fitting autoregressive models for prediction. Annals of the institute of Statistical Mathematics. 21: 243-247.

- Andrews, D.W. & Lu, B. (2001). Consistent model and moment selection procedures for GMM estimation with application to dynamic panel data models. Journal of Econometrics. 101: 123-164.

- Avalos, F. (2014). Do oil prices drive food prices? The tale of a structural break. Journal of International Money and Finance. 42:253-271.

- Chen, S.-T., Kuo, H.-I. and  Chen, C.-C. (2010). Modeling the relationship between the oil price and global food prices. Applied Energy. 87: 2517-2525.

- Ciaian, P. (2011). Interdependencies in the energy–bioenergy–food price systems: A cointegration analysis. Resource and Energy Economics. 33: 326-348.

- Frank, J. and Garcia, P.(2010). How Strong are the Linkages among Agricultural, Oil, and Exchange Rate Markets?  Proceedings of the NCCC-134 Conference on Applied Commodity Price Analysis, Forecasting, and Market Risk Management, 2010. Mo St. Louis.

- Hannan, E.J. and Quinn, B.G. (1979). The determination of the order of an autoregression. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological): 190-195.

- Headey, D. and Fan, S. (2008). Anatomy of a crisis: the causes and consequences of surging food prices. Agricultural Economics. 39: 375-391.

- Mitchell, D. (2008). A note on rising food prices. World Bank policy research working paper 4682. Social Science Research Network SSRN eLibrary. http://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm.

- Nazlioglu, S. and Soytas, U. (2012). Oil price, agricultural commodity prices, and the dollar: A panel cointegration and causality analysis. Energy Economics. 34: 1098-1104.

- Pala, A. (2013). Structural Breaks, Cointegration, and Causality by VECM Analysis of Crude Oil and Food Price. International Journal of Energy Economics and Policy. 3: 238-246.

- Rezitis, A.N.(2015). The relationship between agricultural commodity prices, crude oil prices and US dollar exchange rates: a panel VAR approach and causality analysis. International Review of Applied Economics. 29: 403-434.

- Rissanen, J. (1978). Modeling by shortest data description. Automatica. 14: 465-471.

- Sassi, M. (2013). Commodity Food Prices: Review and Empirics. Economics Research International, 2013.

- Schnepf, R. .(2008). High Agricultural Commodity Prices: What Are the Issues?  Library of Congress, Congressional Research Service.

- Trostle, R. (2008). Fluctuating food commodity prices. Amber Waves. 6: 11.

- Verbeek, M. (2008). A guide to modern econometrics, John Wiley & Sons.

- Wright, B.D. (2009). International grain reserves and other instruments to address volatility in grain markets. World Bank Policy Research Working Paper Series, Vol.