بررسی همبستگی پویا قیمت نفت و شاخص تولید صنعتی و زیست محیطی در کشورهای خاورمیانه و OECD با استفاده از رهیافت (DCC-GARCH)
سید نعمت اله موسوی
1
(
معاونت برنامه ریزی واموراقتصاددانش بنیان دانشگاه آزاد مرودشت
)
حمیدرضا پناه
2
(
دانشجوی دکترای اقتصادنفت وگاز واحد مرودشت
)
کلید واژه: عدم قطعیت, قیمت نفت, شاخص تولید صنعتی, DCC-GARCH,
چکیده مقاله :
این مطالعه همبستگی میان متغیر با زمان بین قیمت جهانی نفت و بازده شاخص تولید صنعتی (GDP واقعی) در کشورهای صادرکننده نفت (ایران، عربستان صعودی، امارات) و کشورهای OECD بررسی می‌کند. از آنجا که قیمت جهانی نفت یکی از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بشمار می‌آید، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی امری اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این شناخت همبستگی میان متغیر قیمت جهانی نفت به صادرکننده این امکان را می‌دهد که دارایی‌شان را بدون اینکه بازده و سود به خطر بیفتد، کاهش دهند.
از این رو، در این مطالعه با استفاده از داده‌های ماهانه قیمت نفت جهانی، بازده شاخص تولید صنعتی کشورهای خاورمیانه و OECD از سال 2021- 2000 و با بکارگیری نرم‌افزار Oxmetrics، همبستگی متغیر با زمان قیمت جهانی نفت و بازده شاخص تولید صنعتی در کشورهای منتخب با روش DCC-GARCH بررسی شده است. نتایج نشان داد که همبستگی شرطی میان متغیر با زمان قیمت جهانی نفت و تولید ناخالص داخلی واقعی است و تغییرات در ق
چکیده انگلیسی :
This study examines the correlation between the time variable between world oil prices and the output of the industrial production index (real GDP) in the oil exporting countries of Iran, Saudi Arabia, the UAE and OECD countries. Since the global oil price is one of the important, key and effective factors in the economic growth and development of countries, equipping and directing the funds in the countries to the production and industrial sectors is inevitable. In addition, recognizing the correlation between the global oil price variable allows the exporter to reduce their assets without compromising returns and profits.
Therefore, in this study, using monthly data on world oil prices, the output of the Middle East and OECD industrial production index from 2021-2000 and using Oxmetrics software, The variable correlation with world oil price time and industrial production index efficiency in selected countries has been investigated using the DCC-GARCH dynamic conditional correlation method. The results show that the conditional correlation between the variable and the tim