طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

محدثه کوچکی تاجانی ¹ , رضا فلاح ² , مهدی مران جوری ³ , رضیه علی خانی ⁴

1 - گروه حسابداری واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس،ایران
2 - گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس، ایران
3 - گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
4 - گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

تاریخ دریافت : 1399/06/18 تاریخ پذیرش : 1399/07/16 تاریخ انتشار : 1400/04/01

کلید واژه: مطالبات معوق, عقود مشارکتی, بهینه‌سازی تسهیلات, عقود مبادله‌ای,

چکیده مقاله :

کیفیت دارایی بانک‌‌ها شاخص قابل توجهی از سیگنال‌‌های ورشکستگی است و می‌تواند برکارایی و تداوم فعالیت بانک‌ها تاثیرگذار باشد. افزایش حجم مطالبات غیرجاری، موجب افزایش ریسک و تاثیر نامناسب برکارایی شبکه بانکی می‌گردد. برنامه‌ریزی جهت وصول به هنگام مطالبات معوق و جلوگیری ازسوء مدیریت در بخش اعطای تسهیلات، منجر به افزایش درآمد و در نتیجه افزایش منابع بانک‌‌ها و کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ریاضی بهینه‌سازی فازی چند هدفه جهت بهینه‌سازی عقود مبادله‌ای و مشارکتی در بانک‌‌ها است. بهینه‌سازی در این پژوهش از طریق افزایش تسهیلات جاری، کمینه‌سازی ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی می‌باشد که پس از کدنویسی، داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارگمز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بهینه‌سازی در هر طبقه از انواع تسهیلات شامل افزایش2 درصد بازده درتسهیلات جاری، کاهش ریسک‌ها به میزان1/2 درصد درتسهیلات سررسیدگذشته، کاهش3/3 درصد در تسهیلات معوق و کاهش 95/10درصد در تسهیلات مشکوک الوصول می‌باشد.

چکیده انگلیسی:

Asset quality of banks is a considerable indicator of bankruptcy signals, affecting efficiency and continuity of bank activities. Increasing the volume of non-current receivables increases the risk and adversely affects the efficiency of the banking network. planning to collect such receivables timely as well as prevention of mis management in the lending sector result in increased income, profitability, increased resources of banks, decreased credit risks, and low likelihood of bankruptcy. The aim of present research is to provide a mathematical model of fuzzy multi-objective optimization to optimize exchange and participatory contracts of banks. In present research, optimization is implemented by increasing current loans and minimizing credit and bankruptcy risks. After programming, research data is analyzed by using GAMS software. Results of the optimization of each category of loans include a 2% increase in current loans returns, a 2.1% decrease in risks the passed due dates, a 3.3% reduction of outstanding loans, and a 10.95% decrease in doubtful debts.