بررسی عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع بانکی در ایران (در چارچوب یک الگوی پانل پویای سیستمی)
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیمهدی قائمی اصل 1 , سید علی حسینی ابراهیم آباد 2 , حسن حیدری 3
1 - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3 - استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
کلید واژه: C23, O18, بانکداری الکترونیک, درآمدهای غیرمشاع, سرمایه انسانی الگوی پانل پویای سیستمی. طبقه بندی JEL : H27,
چکیده مقاله :
درآمدهای غیرمشاع، به دلیل دریافت کارمزد به صورت نقدی و در نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و همچنین ریسک پایین نسبت به درآمدهای مشاع، باعث روی آوردن اکثر بانک ها به سمت اینگونه درآمدها شده است. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع بانکی در ایران را با تاکید بر زیرساخت های فیزیکی، الکترونیکی و انسانی در چارچوب یک الگوی پانل پویای سیستمی با بهره گیری از داده های 26 بانک، مورد مطالعه قرارمی دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، سطح سرمایه گذاری مستقیم، تعداد شعب و تعداد شعب سوئیفتی بر روی درآمدهای غیرمشاع بانک ها بی تاثیر و در مقابل متغیرهای بازده دارایی ها، تولید ناخالص داخلی، بانکداری الکترونیک و نیروی انسانی دارای تاثیر مثبت و متغیر تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر درآمدهای غیرمشاع بانکی هستند. بر این اساس، اصلاح ساختار و الگوی بکارگیری زیرساخت های فیزیکی و تقویت زیرساخت های الکترونیکی و انسانی می تواند تاثیر بسزایی بر افزایش درآمدهای غیرمشاع بانکی و افزایش سود خالص بانک در جایگاه یک بنگاه اقتصادی داشته باشد. Non-shared revenues, because of the direct dependence on cash payments and, consequently, the creation of a cash flow for the bank and also a low risk with respect to shared revenues, has encouraged most banks to make such revenues. Therefore, in this paper, the factors affecting the non-shared bank revenues in Iran with an emphasis on physical, electronic and human infrastructures within the framework of a system dynamic panel model using data from 26 banks were studied. the results show that liquidity, direct investment, number of SWIFT branches, and number of branches have no significant effect on non-shared bank revenues and in contrast, return on assets, gross domestic product, e-banking and human capital, have a positive and effect and inflation has a negative significant impact on non-shared bank revenues. Accordingly, modification of the structure and pattern of using physical infrastructure and strengthening of electronic and human infrastructure can have a significant effect on the increase of non-shared bank revenues and increase of net profit of a bank in the position of an enterprise.
فهرست منابع
1) احتشام راثی، رضا و محرابی، جواد (1395). تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران)، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 7(21)، 55-71.
2) اسدزاده، احمد و کیانی، هیوا (1391). تأثیر به کارگیری دستگاه های خودپرداز، پایانه ی فروش و شعب بر سودآوری بانک های منتخب ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 29 و 30، 181-206.
3) امینی، صفیار، محمدی، سمیه و فخرحسینی، سیدفخرالدین (1388). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سپرده های بانکی، بانکهای منتخب با تأکید بر بانک صادرات ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 3(6)، 159-172.
4) جعفری، عباس (1391)، درآمدهای غیر مشاع، پتانسیل سودآوری و کاهش ریسک، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 121، دی 1391، ص 40-42.
5) حسینی، شمسالدین و فرامرزیعباد، حمید (1395). بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، 10 (35)، 147-169.
6) شمسایی، داود، محمودیانزاده، رامین، خلیل ارجمندی، مرتضی و رخشان، مجاهد (1395). بررسی ارتباط بین نقدینگی بر سودآوری در بانک های خصوصی منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 2(3)، 114-122.
7) عباسزاده، محمدرضا، کوهی، حسن و دستجردی، حسین (1393). بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانکهای ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها و تحلیل مولفههای اصلی، فصلنامه روند، 21(67)، 57-100.
8) فرهنگ، امیرعلی، اثنیعشری، ابوالقاسم، ابوالحسنی، اصغر، رنجبر فلاح، محدرضا و بیابانی، جهانگیر (1395). درآمد غیربهرهای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(35)، 70-47.
9) فطرس، محمدحسین و بیگی، تورج (1389). بررسی تطبیقی اثرات سرمایهی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعهی موردی: بانکهای شهر تهران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1(38)، 101-125.
10) موسوی، میرحسین، شهابی، علی و نعمتپور، معصومه (1393). بررسی ارتباط بین عرضه پول و گسترش شعب بانکی، فصلنامه اقتصاد مالی، 8(28)، 121-136.
11) نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا (1389). بررسی کارایی بانکهای ایران با استفاده ازتکنیک DEA به روش پله‌ای، نشریه مدیریت صنعتی، 2(5)، 159-174.
12) ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390). بررسی تاثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM دادههای تابلویی پویا، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 5(15)، 1-24.
13) Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics, 68(1), 29-51.
14) Alalaya, M., & Al Khattab, S. A. (2015). A Case Study in Business Market: Banks Profitability: Evidence from Jordanian Commercial Banks (2002-2015). International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), 6(4), 2015.
15) Aziz, A. I., Sharif, A. A., & Salih, D. G. (2017).Liquidity management and profitability in Islamic Banks in Kurdestan Region of Iraq,Cihan Bank for Islamic Investment and Finance as a case Study.
16) Al Nimer, M., Warrad, L., & Al Mari, R. (2015). The Impact of liquidity on Jordanian banks profitability through return on assets. European Journal of Business and Management, 7(7), 229-232.
17) Akhisar, İ., Tunay, K. B., & Tunay, N. (2015). The effects of innovations on bank performance: The case of electronic banking services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 369-375.
18) De Bandt, O., & Davis, E. P. (2000). Competition, contestability and market structure in European banking sectors on the eve of EMU. Journal of Banking & Finance, 24(6), 1045-1066.
19) Bashir, A. H. M. (2003). Determinants of profitability in Islamic banks: Some evidence from the Middle East. Islamic economic studies, 11(1), 31-57.
20) Bontis, N. (2002), Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field, International Journal of Technology Management, Vol. 18, No. 5/6/7/8, 433-462.
21) Bikker, J. A., & Haaf, K. (2002). Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 26(11), 2191-2214.
22) Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
23) Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
24) Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-223.
25) Colombo, M. G., & Grilli, L. (2005). Founders’ human capital and the growth of new technology-based firms: A competence-based view. Research policy, 34(6), 795-816.
26) Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. (2006). Introduction to Banking: Prentice Hall Financial Times.
27) Djalilov, K., & Piesse, J. (2016). Determinants of bank profitability in transition countries: What matters most?. Research in International Business and Finance, 38, 69-82.
28) Fotros, M., & beygi, T. (2010). Comparative study of the effects of intellectual capital on organizational performance Iran's banking industry in two public and private sectors; Case Study: Tehran City Banks. Journal of Executive Management, 1(38), 101-125 (in Persian).
29) Gorton, G. B., & Winton, A. (2016). Liquidity provision, bank capital, and the macroeconomy.
30) Greene, W. H. (2008). Econometric analysis – sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
31) Hsu, D. H. (2007). Experienced entrepreneurial founders, organizational capital, and venture capital funding. Research Policy, 36(5), 722-741.
32) Halkos, G. E., & Salamouris, D. S. (2004). Efficiency measurement of the Greek commercial banks with the use of financial ratios: a data envelopment analysis approach. Management accounting research, 15(2), 201-224.
33) Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data, 2nd edn. Econometric Society Monograph 36.
34) Jim Wu, Y. C., & Huei Chou, Y. (2007). A new look at logistics business performance: intellectual capital perspective. the international journal of logistics management, 18(1), 41-63.
35) Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management:: Investing in people for competitive advantage. Organizational dynamics, 33(2), 143-160.
36) Lu, W. M., Wang, W. K., Tung, W. T., & Lin, F. (2010). Capability and efficiency of intellectual capital: The case of fabless companies in Taiwan. Expert Systems with Applications, 37(1), 546-555.
37) Meihami, B., Varmaghani, Z., & Meihami, H. (2013). The effect of using electronic banking on profitability of bank. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12), 1299-131.
38) Mileva, E. (2007). Using Arellano-Bond dynamic panel GMM estimators in Stata. Economics Department, Fordham University, 1-10.
39) Nawaz, T., Nawaz, T., Haniffa, R., & Haniffa, R. (2017). Determinants of financial performance of Islamic banks: An intellectual capital perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(2), 130-142.
40) Patel, J., & Bhanushali, K. (2017). COMPARATIVE STUDY OF PROFITABILITY OF NATIONALISED BANKS AND PRIVATE SECTOR BANKS.
41) Petria, N., Capraru, B., & Ihnatov, I. (2015). Determinants of banks’ profitability: evidence from EU 27 banking systems. Procedia Economics and Finance, 20, 518-524.
42) Roos, G., & Roos, J. (1997). Measuring your company's intellectual performance. Long range planning, 30(3), 413-426.
43) Siam, A. Z. (2006). Role of the electronic banking services on the profits of Jordanian banks. American Journal of Applied Sciences, 3(9), 1999-2004.
44) Trujillo‐Ponce, A. (2013). What determines the profitability of banks? Evidence from Spain. Accounting & Finance, 53(2), 561-586.
45) Tunay, K. B., Tunay, N., & Akhisar, İ. (2015). Interaction between Internet banking and bank performance: The case of Europe. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 363-368.
46) Tabak, B. M., Fazio, D. M., Ely, R. A., Amaral, J. M., & Cajueiro, D. O. (2017). The effects of capital buffers on profitability: An empirical study. Economics Bulletin, 37(3), 1468-1473.
47) Xiaopeng, Z., Si, C., & Ying, S. (2011). A Study of the Intellectual Capital’s Impact on Listed Banks’ Performance in China. African Journal of Business Management, 5(12), 5001-5009.
48) Wang, Y. S., Wu, S. C., Lin, H. H., Wang, Y. M., & He, T. R. (2012). Determinants of user adoption of web''Automatic Teller Machines': an integrated model of'Transaction Cost Theory'and'Innovation Diffusion Theory'. The Service Industries Journal, 32(9), 1505-1525.
49) Zerenler, M., Hasiloglu, S. B., & Sezgin, M. (2008). Intellectual capital and innovation performance: empirical evidence in the Turkish automotive supplier. Journal of technology management & innovation, 3(4), 31-40
یادداشت‌ها