ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
محورهای موضوعی : اقتصاد مالی
کلید واژه: C53, مطالبات معوق, C22, واژگان کلیدی: نرخ سود بانکی, نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی, ریسک کشوری, روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده طبقه بندی JEL: E43,
چکیده مقاله :
امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL)[1]استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM)[2]مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. 3. Auto Regressive Distributed Lag 4. Error Correction Model
منابع
- افشاری، زهرا و یزدان پناه، احمد، (1388)، تأثیر سیستم بیمه سپرده صریح بر وقوع بحران های بانکی (در کشورهای در حال توسعه)، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 1.
- بانک تسویه بین المللی، (سپتامبر 2000)، مقررات کمیته نظارت بر بانکداری، لیدا رنجبر، تهران، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- برادری، جعفر، (1386)، "بررسی وضعیت و علل مؤثر بر پیدایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهای مطلوب پیشگیری آن در بانک صادرات ایران بر اساس مدل Moral Hazard (مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- بوالحسنی، محسن، (1389)، "بررسی اثر تحریم های بانکی و نوسانات برخی از متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبات معوق ارزی بانک توسعه صادرات ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد بانکداری، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- بهمند، محمد و بهمنی، محمود، (1386)، "عملیات بانکی داخلی – 1 (تجهیز منابع پولی)"، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- بهمنی، محمود، (1386)، مدیریت مطالبات معوق، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- تشکینی، احمد، (1384)، "اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. تهران"، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
- حافظ نیا، محمد، (1387)، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
- خاکی، غلامرضا، (1388)، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، تهران، انتشارات بازتاب.
- دادگر، علی اکبر،(1380-1379)، "بررسی علل پیدایش مطالبات معوق در بانک صادرات ایران و اثرات آن بر نقدینگی و درآمد بانک ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- رضایی، حسن، (1383)، "مقایسه و تحلیل نرخ سود بانکی و ریسک اعتباری انواع مختلف تسهیلات اعطایی در بانک صادرات ایران (مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران طی سال های 1381-1372)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- رضایی سیروس، علیرضا، (1387)، "بیمه اعتبارات و تسهیلات و بررسی اثرات آن بر کاهش میزان مطالبات معوق بانک ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- شیرین بخش، شمس الله و حسن خونساری، زهرا، (1384)، "کاربرد Eviews (ایی ویوز) در اقتصاد سنجی"، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی.
- عزتی، مرتضی، (1383)، "روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسائل اقتصادی"، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مؤسسه تحقیقات اقتصادی.
- فرجی، یوسف، (1379)، "پول، ارز و بانکداری"، چاپ و نشر بازرگانی.
- فرح بخش محمدی، محمد علی، (1380)، "بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک ها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- فرهنگ، منوچهر، (1386)، "فرهنگ علوم اقتصادی"، تهران، آسیم.
- گجراتی، دامودار، (1378-1377)، "مبانی اقتصاد سنجی"، دکتر حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
- گزارش اقتصادی و ترازنامه سال های 1386-1357، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- نوفرستی، محمد، (1376-1374)، "ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی"، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
- هاشمی نودهی، میر مجتبی، (1377)، "بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره 1376-1365"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
- هدایتی، سید علی اصغر و دیگران، (1386)، "عملیات بانکی داخلی - 2 (تخصیص منابع)"، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- Gokhan Karabulut, (2007), Sources of non-performing loans in Turkish Banking System, Journal of Business & Economics Research, Vol. 5, No. 10.
- Hu , Jin-Li, Yang Li and Yung-Ho, Chiu, (2006), Ownership and non-performing loans: evidence from Taiwan, s Banks Developing Economies (Forthcoming).
- James E. Mcnulty, Aigbe O. Akhigbe, James A. Verbrugg ,(2001), Small bank loan quality in a deregulated environment: the information advantage hypothesis, No.53, PP.325-339.
- Jimenez, Gabriel and Jesus Saurina, (2005), credit cycle, credit risk and prudential regulation. Bancode Espana. January.
- Katsutoshi Shimizu. (2006). How can we effectively resolve the financial crisis: Empirical evidence on the bank rehabilitation plan of the Japanese government. Pacific- Basin Finance Journal. No.14.
- Kay Ellen Herr , Goe Miyazaki, (1999), A proposal for the Japanese Non-performing loans problem : securitization as a solution, Bankrupcy and Reorganization professor E. Altman , PP.1-9.
- Kevin Greenidge and Tiffany Grosvenor. (2010). Forcasting Non-performing loans in Barbados, Business , Finance & Economic in emerging economies Vol. 5, No. 1.
- Nobuo Inaba, Takashi Kozu and Toshitaka Sekine. (1990s). Non-performing loans and the real economy: Japan , s experience. Bank of Japan Takashi Nagahata. London school of economics. No. 22.
- Rajan, Rajiv and Sarat C. Dhal. (2003). Non-performing loans and Terms of credit of public sector Banks in India. Reserve Bank of India occasional papers.
- Khemraj, Tarron and Sukrishnalall Pasha. (2009). The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana. Presented at the Caribbean Centre for Banking and Finance Bi-annual Conference on Banking and Finance. St.Augustine. Trinidad.