فهرست مقالات credit risk management

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران
  علیرضا ترابیان محمد رضا ناهیدی امیرخیز سیاوش جانی رقیه حسن زاده
  ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات چالش برانگیز و مهم در حوزه تجزیه و تحلیل مالی بخصوص بخش بانکی است. یکی از روش‌های مربوط به کاهش ریسک مذکور به طراحی سیستم تعیین رتبه اعتباری گیرندگان تسهیلات مربوط می‌شود. اعتبارسنجی روشی برای ارزیابی ریسک اعتباری متقاضی وام است که دا چکیده کامل

  ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات چالش برانگیز و مهم در حوزه تجزیه و تحلیل مالی بخصوص بخش بانکی است. یکی از روش‌های مربوط به کاهش ریسک مذکور به طراحی سیستم تعیین رتبه اعتباری گیرندگان تسهیلات مربوط می‌شود. اعتبارسنجی روشی برای ارزیابی ریسک اعتباری متقاضی وام است که داده‌های گذشته و تکنیک‌های آماری را به کار می‌برد تا تأثیر ویژگی‌های مختلف یک متقاضی وام را بر احتمال تأخیر یا قصور در پرداخت بدهی توسط وی، بررسی کند. این پژوهش در مورد روش‌های مدیریت ریسک اعتباری با استفاده از روش‌های رگراسیون لاجیت و اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی سرپرستی مرکز بانک صادرات انجام و مشخصاتی نظیر سن، جنسیت، مبلغ و وثیقه تسهیلات به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می‌شود. این پژوهش رابطه بین نتایج کسب شده از این مدل و وضعیت اعتباری مشتریان انتخاب شده را مورد مطالعه قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرهای سن و تحصیلات بر وضعیت و رتبه بندی اعتباری مشتریان تاثیر دارد، در حالی که دیگر متغیرهای فوق الذکر با وضعیت اعتباری مشتری رابطه معناداری دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی- رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی
  مرضیه ابراهیمی عبداله دریابر
  این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات یک بانک تجاری، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی و مقایسه این سه مدل انجام گرفته است. بدین منظور چکیده کامل

  این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات یک بانک تجاری، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی و مقایسه این سه مدل انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات، صورت گرفت. در این پژوهش، 27 متغیرتوضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت که از بین متغیرهای موجود نهایتاً با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 8 متغیر تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب گردید که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شده و امتیازات کارایی شرکت‌های حقوقی با استفاده از آنها بدست آمد. همچنین متغیر های انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون 3 لایه وارد مدل شد و در نهایت با استفاده از رگرسیون لجستیک نیز اطلاعات مربوطه پردازش گردید. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری در مقایسه با نتایج واقعی حاکی از آنست که مدل شبکه عصبی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و رتبه بندی اعتباری از کارایی بیشتری برخوردار است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول
  ابراهیم عباسی آمنه جلیلوند
  یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارهایی که صنعت بانکداری می‌تواند برای مدیریت ریسک اعتباری بکار برد، سوآپ نکول اعتباری است. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع مقایسه‌ایی می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است چکیده کامل

  یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارهایی که صنعت بانکداری می‌تواند برای مدیریت ریسک اعتباری بکار برد، سوآپ نکول اعتباری است. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع مقایسه‌ایی می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نیز صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان ارشد بازار سرمایه که با این ابزار آشنایی دارند، می‌باشد. نمونه انتخابی، از بین جامعه آماری، به روش سرشماری انتخاب شده‌اند. داده‌های گردآوری شده توسط پرسشنامه‌ها را با استفاده از دو نرم افزار Expert Choice و SPSS را تحلیل کردیم و نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پولی ایران، در قالب قرارداد جدیدی از عقد ضمان همراه با اجرت و نیز در قالب قرارداد بیمه، وجود دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران
  علی ثقفی جمال دامغانیان سجاد سیاح حسین خضوعی
  در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود،‌ قدیمی ترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررس چکیده کامل

  در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود،‌ قدیمی ترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپرده گذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکی‌ترین واسطه های مالی محسوب می شود. ضمن آنکه ضرورت حفظ اعتماد آحاد جامعه جهت جلوگیری از پیامدهای ریسک سیستماتیک (سرایت بحران و امکان وقوع پدیده شکست بازار) ایجاب می کند دولت به عنوان تامین کننده نهایی نقدینگی و اعتبار برای اقتصاد یا آخرین سپر حفاظتی وجوه بانک ها عمل نماید. بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک اعتباری در تمامی مراحل قبل از اعطای تسهیلات، حین و بعد از اعطای تسهیلات امری حیاتی برای بانک هاست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی منسجم در حوزۀ مدیریت ریسک اعتبار است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی زمینه بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری به چارچوب سه بخشی الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری شامل خط مشی، متدلوژی و زیرساخت دست پیدا شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - مطالعات کمی در مدیریت صنعت بانکداری به منظور افزایش رضایتمندی و سودآوری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت)
  محمد مرادی محمد صادق حری ایرج نوری
  10.30495/qrm.2023.1991352.1032
  مؤسسات اعتباری برای در اختیار قرار دادن انواع تسهیلات اعطایی به مشتریان خود، نیاز به انجام بررسی‌های کاملی به منظور شناخت متقاضیان از ابعاد کیفی و کمّی دارند تا از این راه، ارزیابی کاملی از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات و خدمات تأمین مالی از چکیده کامل

  مؤسسات اعتباری برای در اختیار قرار دادن انواع تسهیلات اعطایی به مشتریان خود، نیاز به انجام بررسی‌های کاملی به منظور شناخت متقاضیان از ابعاد کیفی و کمّی دارند تا از این راه، ارزیابی کاملی از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات و خدمات تأمین مالی از سوی آنان به عمل آید، این بررسی‌ها را به طور عام اعتبارسنجی گویند. هدف از انجام این تحقیق رتبه‌بندی گروه‌های مشتریان و تعیین بخش‌های برتر از آنها می‌باشد تا با استفاده از آن شرکت کارگزاری بتواند عملیات تخصیص اعتبار را به نحوی مکانیزه انجام دهد. برای این منظور پس از پیش پردازش اولیه از داده‌ها، آنها به شکل مدل RFM ١ پردازش می‌شوند. سپس با استفاده از شبکه عصبی SOM ٢ به عنوان یکی از الگوریتم‌های خوشه بندی، مشتریان به ١٠ خوشه تبدیل خواهند شد. در ادامه با استفاده از مدل پیشنهادی، خوشه‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. خوشه‌های برتر شناسایی و عملیات اعطای تسهیلات برای اعضای این خوشه‌ها انجام می‌شود. در نهایت سه خوشه ٥، ١ و ٧ به عنوان خوشه‌های برتر تعیین شدند که به عنوان مشتریان هدف می‌باشند. ضریب تسهیلات اعطایی به این سه خوشه برتر به ترتیب 271/0، 173/0 و 556/0 می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - Investigating the Theory of Survival Analysis in Credit Risk Management of Facility Receivers: A Case Study on Tose'e Ta'avon Bank of Guilan Province
  مریم عاملی رضا آقاجان نشتایی
  Nowadays, one of the most important topics in risk management of banks, financial, and credit institutions is credit risk management. In this research, the researchers used survival analytic methods for credit risk modeling in terms of the conditional distribution funct چکیده کامل

  Nowadays, one of the most important topics in risk management of banks, financial, and credit institutions is credit risk management. In this research, the researchers used survival analytic methods for credit risk modeling in terms of the conditional distribution function of default time. As a practical task, the authors considered the reward credit portfolio of Tose'e Ta'avon Bank of Guilan Province and estimate the bank’s probability of default based on the survival analysis method. In order to analyze and verify the research hypothesis, firstly, the researcher estimated the survival analysis, survival function, and then the value of the probability of default function by three parametric, semi-parametric (proportional hazards model), and non-parametric methods. Finally, the author compared these three methods by using the ROC method. In order to analyze data, SPSS, SAS, R, and Minitab softwares were used. The results revealed that the parametric model was better and more suitable than the other models. After the parametric model, it was observed that, the semi-parametric model (proportional hazards model) and then the non-parametric model proved to be the best models. The results of this research suggest using rating or credit score in banks, because, in addition to the proper management of allocation of facility to customers, using a credit score as an explanatory variable can result in more efficient and more accurate estimations of default probability. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - طراحی و تدوین مدلی برای مدیریت بهینه ریسک اعتباری در شبکه شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان با استفاده از مولفه های موثر مالی و غیر مالی
  حمیدرضا رادمان نژاد محمد ابراهیم محمدپور زرندی مهرزاد مینویی
  خدمات پس از فروش می‌تواند نقش مهمی در رضایت مشتری و حفظ آن داشته باشد. مشتریان با کمک خدمات پس از فروش به یک برند وفادار شده و ارزش برند را در نزد خود افزایش داده و ارتباط سازنده ای با آن برقرار می‌کنند که نتیجه آن بهبود کیفیت و ارتقاء عملکرد یک کسب و کار است سازمان های چکیده کامل

  خدمات پس از فروش می‌تواند نقش مهمی در رضایت مشتری و حفظ آن داشته باشد. مشتریان با کمک خدمات پس از فروش به یک برند وفادار شده و ارزش برند را در نزد خود افزایش داده و ارتباط سازنده ای با آن برقرار می‌کنند که نتیجه آن بهبود کیفیت و ارتقاء عملکرد یک کسب و کار است سازمان هایی موفق هستند که توانایی استفاده آگاهانه از اطلاعات مشتریان را داشته و بتوانند خدمات پس از فروش بهتری را به آنها عرضه کنند. بنابراین در این تحقیق به طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری در کسب و کار شبکه نمایندگی های سایپا یدک با استفاده از مولفه های موثر مالی و غیر مالی پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق نمایندگی های شرکت سایپا می باشند.نتایج تحقیق نشان داد مولفه های مالی و غیر مالی شامل، هزینه خدمات، عملکرد نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، خوش حسابی نمایندگان، میزان وثیقه نمایندگان ، کیفیت خدمات شبکه نمایندگی ها ، سرعت خدمات شبکه نمایندگی ها میزان خرید نمایندگی ها، قدمت (و یا سن ) شبکه نمایندگی ها و موقعیت منطقه ای شبکه نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش بر مدیریت بهینه ریسک اعتباری تاثیر دارند پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری در شبکه نمایندگی‌های شرکت های خدمات پس از فروش با استفاده از مولفه‌های مالی خدمات پس از فروش و الگوریتم‌های فرا ابتکاری(مطالعه موردی: سازمان خدمات پس از فروش شرکت سایپا(سایپا یدک ))
  حمیدرضا رادمان نژاد محمد ابراهیم پورزرندی مهرزاد مینویی
  نوع خدمات‌رسانی به مشتری در حوزه خدمات پس از فروش برای هر مجموعه مهم است مولفه‌های زیادی می‌تواند با هدف ارتقاء رضایت مشتری، به این امر کمک نماید؛ که از مهمترین آن‌ها، داشتن دیدگاه مهندسی مالی و لحاظ مولفه‌های مالی می‌باشند. بیشتر شرکتها به این نکته واقفند که ارائه خدما چکیده کامل

  نوع خدمات‌رسانی به مشتری در حوزه خدمات پس از فروش برای هر مجموعه مهم است مولفه‌های زیادی می‌تواند با هدف ارتقاء رضایت مشتری، به این امر کمک نماید؛ که از مهمترین آن‌ها، داشتن دیدگاه مهندسی مالی و لحاظ مولفه‌های مالی می‌باشند. بیشتر شرکتها به این نکته واقفند که ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت و متوازان در وفاداری و تکرار خرید مشتریان موثر است. سازمانهایی موفق هستند که بتوانند با در نظر گرفتن تمامی ابعاد خدمات پس از فروش بهتری را عرضه نمایند . در این تحقیق به طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری برای شرکت سایپا یدک و شبکه نمایندگی های آن با استفاده از مولفه‌های مالی خدمات پس از فروش و الگوریتم‌های فرا ابتکاری پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق نمایندگی‌های شرکت سایپا می‌باشند.نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از مولفه‌های مالی شامل، هزینه خدمات، عملکرد، خوش حسابی، میزان وثیقه و میزان خرید نمایندگی‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش بر مدیریت بهینه ریسک اعتباری تاثیر دارند. و همچنین الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم‌ کلونی زنبور عسل توانایی پیش‌بینی مدیریت بهینه ریسک اعتباری را با استفاده از مولفه‌های مالی دارا می‌باشند. پرونده مقاله