فهرست مقالات VAR-BEKK-GARCH model

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH
  محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف مهدی ذوالفقاری محمد اقبال نیا
  در دهه‌های اخیر افزایش سرعت انتقال اطلاعات و درهم تنیدگی بازارها موجب افزایش هم‌گرایی و تأثیرگذاری بازارهای مالی بر یکدیگر شده است. امروزه هر تکانه یا نوسانی در یک بازار، بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش به بررسی اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی چکیده کامل

  در دهه‌های اخیر افزایش سرعت انتقال اطلاعات و درهم تنیدگی بازارها موجب افزایش هم‌گرایی و تأثیرگذاری بازارهای مالی بر یکدیگر شده است. امروزه هر تکانه یا نوسانی در یک بازار، بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش به بررسی اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. دوره زمانی این پژوهش دوره زمانی دوازده‌ساله شامل سال‌های 1388 الی 1399 است. با استفاده از مدل VAR-BEKK-GARCH میزان ارتباط بین کامودیتی‌ها با شاخص کل بورس تهران و اثرات سرریز شامل نوسان، بازده و شوک از دو گروه کامودیتی‌ها ، شامل گروه فلزات گران‌بها (طلا، نقره، پالادیوم، پلاتین) و گروه فلزات اساسی (مس، آلومینیوم، روی، قلع و نیکل) به شاخص کل بورس تهران مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج در گروه فلزات گران‌بها نشان‌دهنده سرریزی بازده از طلا و سرریزی نوسان از فلز پالادیوم به شاخص کل است و برای گروه فلزات اساسی سرریزی بازده از فلزات مس، روی و قلع و سرریزی نوسان از فلز آلومینیوم به شاخص کل مشاهده شد. همچنین سرریزی شوک برای هیچ‌کدام از دو گروه فلزات گران‌بها و اساسی به شاخص کل مشاهده نشد. پرونده مقاله