فهرست مقالات Oil Prices

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR
  کیومرث شهبازی ابراهیم رضایی یاور صالحی
  هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوکهای قیمت نفت ناشی از عرضه و تقاضای نفت خام بر بازدهی سهام در(1370- بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای هدف مزبور بر مبنای دادههای ماهیانه (دوره زمانی 1389متغیرهای عرضه نفت خام، تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، قیمت واقعی نفت خام و باز چکیده کامل

  هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوکهای قیمت نفت ناشی از عرضه و تقاضای نفت خام بر بازدهی سهام در(1370- بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای هدف مزبور بر مبنای دادههای ماهیانه (دوره زمانی 1389متغیرهای عرضه نفت خام، تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، قیمت واقعی نفت خام و بازدهی واقعی سهامتخمین زده شده است. نوسانات (SVAR) در بورس اوراق بهادار تهران یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاریقیمت واقعی نفت خام به سه شوک ساختاری نسبت داده شده است: شوک عرضه جهانی نفت خام، شوکتقاضای جهانی نفت خام، شوک تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی. در ادامه تأثیر این شوکها بر روی بازدهیواقعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک عرضه نفت اثرمعنیداری بر روی قیمت نفت ندارد و تنها شوکهای تقاضای نفت و تقاضای کل از عوامل مؤثر بر بازدهیسهام در بورس اوراق بهادار تهران محسوب میشوند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازارهای سهام با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری (مطالعه موردی؛ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران)
  مرتضی باوقار مهدی فغانی محمدحسین رنجبر
  مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طر چکیده کامل

  مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طریق سایت رسمی سازمان اپک و آرشیو شاخص های بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از ابتدای سال 2012 تا پایان نیمه اول سال 2018 و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل های همبستگی، مدل GARCH-BEKKدو متغیره و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سرریز نوسانات قیمت نفت اپک بدون محاسبه شکست ساختاری، بر بازارهای سهام کشورهای مورد نظر اثر گذار است. اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود، نتایج متفاوت خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نیز نشان می دهد که ارتباط علی- معلولی بین قیمت نفت اپک و شاخص بورس تهران وجود ندارد ولی در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین، قیمت نفت در وقفه های مختلف زمانی، علت تغییرات شاخص بازار سهام است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی ارتباط نامتقارن قیمت نفت و پاندمی کووید-19 با ارزش معامله در بورس اوراق بهادار
  معصومه دادگر ویدا ورهرامی
  پیش بینی بازار بورس در هر دوره‌ای دشواری‌هایی به همراه داشته و ارزش معاملات بورس تحت تاثیر عوامل مختلف بوده است. از جمله این عوامل، حوزه نفت و گاز به ویژه در کشورهای وابسته به درآمد حاصل از فروش آنها بوده است. از طرفی شیوع پاندمی کووید-19 به تغییراتی عمیقی در هر دو حوزه چکیده کامل

  پیش بینی بازار بورس در هر دوره‌ای دشواری‌هایی به همراه داشته و ارزش معاملات بورس تحت تاثیر عوامل مختلف بوده است. از جمله این عوامل، حوزه نفت و گاز به ویژه در کشورهای وابسته به درآمد حاصل از فروش آنها بوده است. از طرفی شیوع پاندمی کووید-19 به تغییراتی عمیقی در هر دو حوزه منجر گردیده است. لذا در مقاله پیش رو، ارتباط بین قیمت‌های نفت و بازار بورس ایران با توجه به شیوع پاندمی کرونا مورد بررسی قرار می‌گیرد. شناخت پویایی‌های رفتار شاخص ارزش معامله بورس می‌تواند به پیش‌بینی دقیق تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله تحلیل بررسی ارتباط نامتقارن قیمت نفت، همچنین به طور هم‌زمان تاثیر تعداد مبتلایان ویروس کرونا، شاخص رسانه‌ای، شاخص هراس، شاخص اخبار جعلی، شاخص پوشش رسانه‌ای و شاخص احساس ویروس کرونا بر ارزش معامله بورس ایران، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مقاله حاضر، از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده غیرخطی(NARDL) در دوره زمانی (1399:05:15-1398:11:30) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت افزایش قیمت نفت، اثر معنی دار نامتقارن بر ارزش معامله بورس دارد. از سوی دیگر در کوتاه‌مدت میزان مبتلایان کووید-19 رابطه مثبت بدون معنی و شاخص رسانه ای ویروس کرونا رابطه منفی با معنی با ارزش معامله بورس دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - هم‌انباشتگی نامتقارن بر پایه ARDL غیرخطی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
  حمید هوشمندی
  10.30495/jik.2024.23243
  سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به‌عنوان یک فرصت سودآور در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی نامتقارنی در میزان و جهت اثرگذاری تکانه‌های نرخ ارز و قیمت جهانی نفت خام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده‌های روزانه چکیده کامل

  سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به‌عنوان یک فرصت سودآور در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی نامتقارنی در میزان و جهت اثرگذاری تکانه‌های نرخ ارز و قیمت جهانی نفت خام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده‌های روزانه (1399:12-1390:1) و رهیافت خودتوضیحی وقفه های توزیعی غیرخطیNARDL استفاده شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران(2001) وجود رابطه بلندمدت بین بازده سهام با نرخ ارز و قیمت جهانی نفت خام را آشکار ساخت. در ادامه، براساس نتایج آزمون والد و مدل تحقیق اثرات نامتقارن تکانه‌های نرخ ارز بر بازده سهام در کوتاه و بلندمدت تایید شد. در کوتاه مدت تکانه های مثبت نرخ ارز بر بازده سهام معنی دار نبود. همچنین، در بلندمدت اثر تکانه‌های منفی نرخ ارز بیش از تکانه های مثبت آن بر بازده سهام می‌باشد. تاثیر قیمت نفت در کوتاه مدت بر بازده سهام تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد که بازده سهام در بورس تهران از نرخ ارز نسبت به قیمت نفت تاثیرپذیری بیشتری دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - Oil Price estimating Under Dynamic Economic Models Using Markov Chain Monte Carlo Simulation Approach
  Kianoush Fathi Vajargah Hossein Eslami Mofid Abadi Ebrahim Abbasi
  10.22034/amfa.2020.1902265.1446
  This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) met چکیده کامل

  This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. In the Stochastic Volatility with Correlated Jumps (SVCJ) model, volatilities are scholastic, and the term jump is added to both scholastic prices and volatilities. The results of this study showed that this model is more efficient than the others are, as it provides a significantly better fit to the data, and therefore, corrects the shortcomings of the previous models and that it is closer to the actual market prices. Therefore, our estimating model under the Monte Carlo simulation allows an analysis on oil prices during certain times in the periods of tension and shock in the oil market پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تاثیرپذیری قیمت‌های منطقه‌ای گاز از قیمت‌های نفت خام در بازار جهانی (رهیافت تصحیح خطای برداری)
  علی عقیلی مقدم ابراهیم عباسی شهریار نصابیان مرجان دامن کشیده
  10.30495/eco.2020.674205
  هدف این مقاله بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت رفتار قیمت های گاز و نفت در بازارهای منطقه ای و تاثیرپذیری آن ها از یکدیگر با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره 2000 - 2019 است. بدین منظور، به دلیل گستردگی متغیرها در هر منطقه، از تکنیک پروکسی برای تحلیل بازار چکیده کامل

  هدف این مقاله بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت رفتار قیمت های گاز و نفت در بازارهای منطقه ای و تاثیرپذیری آن ها از یکدیگر با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره 2000 - 2019 است. بدین منظور، به دلیل گستردگی متغیرها در هر منطقه، از تکنیک پروکسی برای تحلیل بازارهای منطقه ای گاز و نفت استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد میان قیمت های منطقه ای بازار گاز و نفت در آسیا و اروپا به دلیل وجود رابطه هم‌انباشتگی، تاثیرپذیری از نوسانات بازار نفت بسیار بالاست. بر خلاف این دو، در بازار آمریکا، به دلیل مازاد عرضه انرژی، به ویژه در حوزه نفت شیل، این ارتباط دیده نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت نقش بازارهای مالی، نفت و گاز از طریق بورس انرژی عرضه شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - تاثیر آستانه‌ای قیمت نفت بر تراز تجاری دو جانبه ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی
  کیومرث شهبازی قمری کریمی
  این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی به عنوان یکی از مدل‌های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه‌ای قیمت نفت را بر تراز تجاری ایران با 14 کشور طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 1992 تا 2010 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال استفاد چکیده کامل

  این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی به عنوان یکی از مدل‌های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه‌ای قیمت نفت را بر تراز تجاری ایران با 14 کشور طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 1992 تا 2010 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطه غیر خطی قوی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال برابر 44/0- و پارامتر شیب برابر 99/12 برآورد شده که نشان از سرعت متوسط تعدیل مدل دارد. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه‌ای برای برآورد غیر خطی مدل کفایت می‌کند. در رژیم اول قیمت نفت دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری بوده که این تأثیر با عبور از حد آستانه‌ای و در رژیم دوم منفی می‌گردد. نتایج حاکی از این است که در سطوح بالای قیمت نفت، افزایش قیمت نفت بر تراز تجاری دوجانبه ایران تأثیر منفی دارد و بیانگر این است که وابستگی اقتصاد به نفت باید کاهش یابد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - تاثیر قیمت جهانی نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران
  نرگس قلعه وندی فاطمه زندی
  نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر می‌کند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و چکیده کامل

  نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر می‌کند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران پرداخته شده که از نظر جامعیت، دارای نوآوری می‌باشد. نوع داده‌ها به صورت سری زمانی سالانه بوده و جامعه آماری شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسر بودجه در کشور ایران از سال 1363 تا 1398 بود. نتایج نشان داد که شوک قیمت نفتی بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر مستقیم داشته و بر تورم و کسری بودجه تأثیری نداشته است. بدین صورت که هرگونه تغییر ناگهانی بر قیمت نفت، می‌تواند آثار سوء بر رشد اقتصادی و بیکاری دارد. البته دوره دو ساله پایانی این تحلیل، به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مرتبط بوده که این اثر در مطالعات لحاظ نگردیده و پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - ارزیابی اثر نوسان‌های قیمت نفت و شکاف تولید بر تراز تجاری اقتصاد ایران
  مهدی یزدانی طاهره نور افروز
  نوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آن‌ها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوک‌ها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامه‌ری چکیده کامل

  نوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آن‌ها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوک‌ها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بلندمدت بر اساس درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت را ناممکن خواهد ساخت. هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان های قیمت نفت بر تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۷ با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی با وقفه‌های گسترده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ضرایب مربوط به قیمت نفت و شکاف تولید در سطح ۹۵ درصد معنادار هستند و رابطه‌ی آن‌ها با تراز تجاری، منفی است. با این حال ضریب مربوط به اثر نرخ ارز بر تراز تجاری، مثبت و از لحاظ آماری در سطح ۹۹ درصد معنادار است. بر این اساس، با مشخص شدن رابطه‌ی بین قیمت نفت و تراز تجاری، سیاست‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های مناسبی در مواجهه با نوسان‌های قیمت نفت اتخاذ کنند و در توسعه اقتصادی، تدوین برنامه اجتماعی، تنظیم بودجه‌های سالانه‌ی کشور و طراحی سیاست‌های مناسب برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، از آن بهره ببرند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - بررسی اثرگذاری عرضه نفت کشورهای غیر اوپک بر قیمت نفت خام
  محمد علی خطیب سمنانی علی اصغر اسماعیل نیا مرجان ده آبادی
  این مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و اثر آن بر قیمت¬های جهانی نفت خام می¬پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و قیمت نفت¬خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد برر چکیده کامل

  این مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و اثر آن بر قیمت¬های جهانی نفت خام می¬پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و قیمت نفت¬خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1991 تا پایان سال 2006 بوده و متغیرها به صورت فصلی میباشند. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن و مدل تصحیح خطای¬برداری نشان-دهنده وجود رابطه همگرایی کوتاه¬مدت و بلندمدت بین متغیر عرضة نفت کشورهای غیر¬اوپک و قیمت نفت خام می¬باشد. علاوه بر این، با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده مشخص می¬گردد که به ازای یک درصد تغییر در عرضه نفت خام غیراوپک، تغییرات لگاریتم قیمت نفت¬خام در دوره مورد بررسی با یک وقفه، 3 درصد متأثر می¬گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - عوامل موثر بر نوسانات بازار سکه و رتبه بندی آن ها در ایران طی سال 94 الی 97
  محمددانیال جاهد زاداله فتحی
  امروز بازار ها به ویژه بازار سکه یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید. چیزی که امروز شاهد آن هستیم، اقتصاد متعارف نمی تواند پاسخگوی تصمیم های آنی بازار باشد، باید بپذیریم اقتصاد ما سنتی است؛ ما نمی توانیم بر پایه نظریه های سنتی بازار را مدیریت کنیم، نگرش اشخاص چکیده کامل

  امروز بازار ها به ویژه بازار سکه یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید. چیزی که امروز شاهد آن هستیم، اقتصاد متعارف نمی تواند پاسخگوی تصمیم های آنی بازار باشد، باید بپذیریم اقتصاد ما سنتی است؛ ما نمی توانیم بر پایه نظریه های سنتی بازار را مدیریت کنیم، نگرش اشخاص و محیط پیرامون و تاثیرات فرهنگی بر بازار تاثیر گذاشته، بازارها همیشه بازتابی از عملکرد ما هستند، آن ها تاثیر عملکرد ما را نشان می دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر، تحقیق حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر نوسانات بازار سکه و رتبه بندی آن ها در ایران طی سال 94 الی 97 است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، بازار سکه ایران(قیمت طلا) طی سال های 1394 الی 1397 می باشند. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت طلا بر تغییرات قیمت ارز تاثیر مثبت و معناداری در سطح 5 درصد دارد پرونده مقاله