فهرست مقالات OPEC Oil Price

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
  رحمان فرنوش پریسا نباتی معصومه عزیزی
  هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا ک چکیده کامل

  هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیه­سازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمت­های روزانه نفت اوپک در سال­های 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحران­های سیاسی و اقتصادی، داده­ها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازه­های زمانی انجام می­دهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیه­سازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب به­دست می­آوریم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازارهای سهام با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری (مطالعه موردی؛ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران)
  مرتضی باوقار مهدی فغانی محمدحسین رنجبر
  مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طر چکیده کامل

  مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طریق سایت رسمی سازمان اپک و آرشیو شاخص های بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از ابتدای سال 2012 تا پایان نیمه اول سال 2018 و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل های همبستگی، مدل GARCH-BEKKدو متغیره و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سرریز نوسانات قیمت نفت اپک بدون محاسبه شکست ساختاری، بر بازارهای سهام کشورهای مورد نظر اثر گذار است. اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود، نتایج متفاوت خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نیز نشان می دهد که ارتباط علی- معلولی بین قیمت نفت اپک و شاخص بورس تهران وجود ندارد ولی در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین، قیمت نفت در وقفه های مختلف زمانی، علت تغییرات شاخص بازار سهام است. پرونده مقاله