فهرست مقالات معیار تسلط تصادفی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی اثرات تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد معیار تسلط تصادفی
  علی شایگان مهر سیما شایگان مهر
  هدف این پژوهش بررسی اثرات تقویمی و شناسایی اثرات روزهای هفته و ماه‌های سال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای تحقق این هدف از بازدهی روزانه شاخص بورس اوراق تهران در بازه زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1392 استفاده کرده‌ایم و از معیار تسلط تصادفی برای تحلیل‌ها چکیده کامل

  هدف این پژوهش بررسی اثرات تقویمی و شناسایی اثرات روزهای هفته و ماه‌های سال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای تحقق این هدف از بازدهی روزانه شاخص بورس اوراق تهران در بازه زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1392 استفاده کرده‌ایم و از معیار تسلط تصادفی برای تحلیل‌ها بهره گرفته‌ایم که به علت جهت‌گیری‌های غیرپارامتریک دارای جذابیت خاصی است. نتایج این پژوهش حاکی از وجود اثرات تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران است. در بررسی اثرات روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران از نظر بازدهی روز شنبه بر سایر روزهای کاری بورس مسلط می‌باشد و روز یکشنبه تحت تسلط سایر روزها می‌باشد. در بررسی اثرات ماه‌های سال نیز از نظر بازدهی ماه فروردین بر سایر ماه‌ها مسلط است و ماه آبان تحت تسلط سایر ماه‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شناسایی اثرات تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیه بازار کارا در این بورس حتی در سطح ضعیف رد می‌شود. پرونده مقاله