فهرست مقالات مدل BEKK -GARCH

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر
  روح اله رضازاده میر فیض فلاح شمس لیالستانی
  در طول دوران استرس مالی، تأثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولاً در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تأثیرات استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی و تورم در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در ای چکیده کامل

  در طول دوران استرس مالی، تأثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولاً در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تأثیرات استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی و تورم در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تأثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش قصد داریم با ساخت شاخص استرس مالی با استفاده از نماینده هایی از بازارهای مختلف، تأثیر سرریز نوسانات شاخص استرس مالی را بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت بررسی کنیم. به همین جهت با استفاده از مدل GARCH دو متغیره (BEKK) و همچنین با مدل VAR، تأثیر شوک ها و نوسانات بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرانجر بررسی گردید. نتایج نشان دهنده ی این است که بین شاخص استرس مالی با تورم، نرخ بهره و نقدینگی یک رابطه ی علیت برقرار است اما در بررسی رابطه علیت بین شاخص استرس مالی و شاخص صنعت نتایج آزمون علیت نشان دهنده ی این است که این شاخص صنعت است که در بلند مدت با تلاطم خود باعث تغییرات شاخص استرس مالی می شود اما شاخص استرس مالی تاثیری بر شاخص صنعت ندارد. پرونده مقاله