فهرست مقالات قیمت جهانی طلا

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل لاجیت و پروبیت
  علیرضا قلیزاده میرفیض فلاح شمس محمدعلی افشارکاظمی
  در مواجهه با بحران های مالی نظارت، و پیش بینی چنین رویدادهایی به منظور کاهش آثار منفی آنها بر بازارهای مالی و اقتصادی ضرورت دارد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، ارائه مدل سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های هفتگی طی سال های 1 چکیده کامل

  در مواجهه با بحران های مالی نظارت، و پیش بینی چنین رویدادهایی به منظور کاهش آثار منفی آنها بر بازارهای مالی و اقتصادی ضرورت دارد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، ارائه مدل سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های هفتگی طی سال های 1376 تا 1397 (1121 هفته) استفاده شد. منظور از بحران در مطالعه حاضر، سقوط بیش از 15 درصدی شاخص قیمت (TEPIX) نسبت به سه ماه گذشته است. از اینرو جهت عملیاتی نمودن متغیر وابسته، از متغیر دامی استفاده شده و برای اندازه گیری شوک های ناشی از شاخص قیمت، نرخ ارز، قیمت طلا و نفت از پسماند مدل خود توضیح میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شده است. نتایج حاصل با استفاده از مدل لاجیت و پروبیت مدل سازی شده و پس از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که با کاهش شاخص قیمت در دوره ی گذشته و نیز بروز بحران در دوره ی گذشته، احتمال وقوع بحران افزایش می یابد. در حالیکه کاهش نرخ ارز، افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت بر بروز بحران در دوره ی جاری تاثیر معنی داری ندارد. بر اساس داده های هفتگی، 44 بحران رخ داده که هر دو مدل 36 بحران را پیش بینی کرده است. قدرت پیش بینی بحران ها 82 درصد و قدرت پیش بینی کل مدل در حدود 99 درصد می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی تأثیر شوک های جهانی قیمت نفت خام و قیمت طلا بر بازار سهام ایران
  لیلا جمالی جلیل خداپرست شیرازی
  اکثر تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر شوک قیمت نفت خام بر سایر بازارها در اقتصاد ایران، تنها یک بخش یا بازار را مدنظر قرار داده و اثرات آن به صورت جامع و همزمان مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا، در این مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری [i](SVAR) که امکان چکیده کامل

  اکثر تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر شوک قیمت نفت خام بر سایر بازارها در اقتصاد ایران، تنها یک بخش یا بازار را مدنظر قرار داده و اثرات آن به صورت جامع و همزمان مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا، در این مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری [i](SVAR) که امکان بررسی همزمان چندین شوک را فراهم می‌آورد، به بررسی اثرات شوک قیمت جهانی نفت خام و شوک قیمت جهانی طلا بر بازار سهام در ایران پرداخته شد. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز بصورت فصلی طی دوره 94:1-1370:1 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تارنمای WDI بانک جهانی گردآوری شد. نتایج حاکی از آن است که شوک مثبت وارده بر قیمت جهانی نفت خام در کوتاه‌مدت اثر معنادار مثبت و در بلندمدت، اثر معنادار منفی بر شاخص کل قیمت سهام ایران دارد. هم‌چنین، شوک مثبت وارده بر قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر معنادار منفی بر شاخص کل قیمت سهام ایران دارد. علاوه براین، با توجه به شناخت اغلب خانوارها از سرمایه‌گذاری در زمینه طلا نسبت به سایر بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذاری در طلا به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه است. بر این اساس واکنش شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شوک قیمت جهانی طلا شدیدتر از شوک قیمت جهانی نفت است. در نهایت، با توجه به اثرپذیری بازار سهام ایران از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی نفت خام و قیمت جهانی طلا، بیمه سهام سرمایه‌گذاران در مقابل نوسانات و شوک‌های ناگهانی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله