فهرست مقالات شوک بازار ارز

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تبیین شوک ها و نوسانات بازار ارز و نحوه انتقال این شوک ها به سایر بازارها
  صغرا رضی کاظمی فریدون رهنمای رودپشتی غلامرضا زمردیان ابراهیم چیرانی
  انتقال بحران‌های مالی بین بازارهای مختلف در یک اقتصاد حاکی از وجود کانال‌های سرایت این بحران دارد. امروزه بازارهای ارز موازی با سایر بازارها مانند بازار طلا، سکه، سهام و نفت دارای ارتباط تنگاتنگی است. کانال‌های انتقال دهنده شوک‌ها و نوسانات بازار ارز به سایر بازارهای‌ م چکیده کامل

  انتقال بحران‌های مالی بین بازارهای مختلف در یک اقتصاد حاکی از وجود کانال‌های سرایت این بحران دارد. امروزه بازارهای ارز موازی با سایر بازارها مانند بازار طلا، سکه، سهام و نفت دارای ارتباط تنگاتنگی است. کانال‌های انتقال دهنده شوک‌ها و نوسانات بازار ارز به سایر بازارهای‌ می‌تواند شامل اطلاعات، متغیرهای کلان اقتصادی، رفتارهای سرمایه گذاری و... باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های روزانه طی سال‌های 1388 تا 1396، تبیین سرریز نوسانات و شوک ها در بازار ارز و نحوه انتقال این شوک ها به سایر بازارها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل بیانگر وجود سرریز نوسانات و همچنین شکست‌های ساختاری به علت وجود این سرریز بوده است. مدل پژوهش و تعیین وقفه‌ها براساس مدل VAR می‌باشد. بازدهی و نوسانات و همچنین وجود اثر ارچ در مدل براساس مدل VAR تعیین شده است. از مدل MV-GARCH برای تعیین بازدهی موجود در بازار ارز استفاده شده است. نوسانات و شوک‌های بازار ارز و تاثیر آن بر سایر بازارها و همچنین قیمت‌های آتی در بازارهای مختلف بر اساس مدل VAR تعیین شده است. نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر شوک در بازار ارز بر روند قیمت‌های آتی در این بازار و همچنین تاثیر بر سایر بازارها می‌باشد پرونده مقاله