فهرست مقالات شبه پارامتریک

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
  ابراهیم قنبری ممشی سید علی نبوی چاشمی عرفان معماریان
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیر پارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های گردآوری شده طی دوره زمانی 1388-1398 می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از طرفی تحقیق حاضر به لحاظ چکیده کامل

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیر پارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های گردآوری شده طی دوره زمانی 1388-1398 می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از طرفی تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت علی-پس رویدادی (یعنی استفاده از اطلاعات گذشته) است. در همین راستا عملکرد هر یک از رویکردهای فوق بررسی گردید و در نهایت با روش پس آزمایی های آزمون کمیته باسل و آزمون های فراوانی Bin، POF و TUFF میزان دقت و صحت هر یک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد که مدل های پارامتریک، شبه پارامتریک و نیمه پارامتریک از لحاظ کارایی و دقت به ترتیب دارای اولویت می باشند. بعلاوه نتایج پژوهش از منظری دیگر نشان می دهد که بر اساس نسبت تخطی و آزمون های پس آزمایی، مدل های غیرپارامتریک و نیمه پارامتریک، ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده اند که البته سهم مدل ناپارامتریک در این برآورد بیشتر است. پرونده مقاله