فهرست مقالات شاخص قدرت نسبی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی سودمندی تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا (رویکردی بر شاخص‌های هدایت‌گر یا نوسانگرها)
  رضا تهرانی یاسر کارگری مهتاب داورزاده
  این مقاله با استفاده از قیمت جهانی هر اونس طلا به دلار آمریکا به صورت روزانه، طی 37 سال گذشته و شاخص قدرت نسبی از شاخص های هدایت گر تحلیل تکنیکی، به بررسی سودمندی استفاده از تحلیل تکنیکی در بازار جهانی طلا می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که استفاده از سیگنال های چکیده کامل

  این مقاله با استفاده از قیمت جهانی هر اونس طلا به دلار آمریکا به صورت روزانه، طی 37 سال گذشته و شاخص قدرت نسبی از شاخص های هدایت گر تحلیل تکنیکی، به بررسی سودمندی استفاده از تحلیل تکنیکی در بازار جهانی طلا می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که استفاده از سیگنال های خرید و فروش ناشی از تحلیل تکنیکی با استفاده شاخص قدرت نسبی روش تقاطع 50 در بازار جهانی طلا، طی 37 سال گذشته به طور معنی داری سودمند و مفید بوده است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت فروش می دهند، مقدار منفی است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت (یا نگهداری) طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت خرید می دهند، مقدار مثبتی است. این مقاله همچنین مدل سودمندی را جهت تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا ارائه می نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بهینه سازی قواعد نماگرهای تکنیکال
  رضا تهرانی حامد فقرایی
  در این پژوهش سعی شده است قواعدی که به عنوان قواعد نرمال برای دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان وجه نقد معرفی شده است، با استفاده از روش آزمون و خطا و همچنین الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کرده و نتایج این بهینه سازی را با نتایج حاصل از روش خرید و نگهداری و همچنین نتای چکیده کامل

  در این پژوهش سعی شده است قواعدی که به عنوان قواعد نرمال برای دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان وجه نقد معرفی شده است، با استفاده از روش آزمون و خطا و همچنین الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کرده و نتایج این بهینه سازی را با نتایج حاصل از روش خرید و نگهداری و همچنین نتایج حاصل از استفاده از قواعد نرمال مقایسه شود. انتظار می‌رفت استفاده از روش آزمون و خطا و الگوریتم ژنتیک بتواند در ایجاد بازدهی بیشتر مفید واقع شود، اما با توجه به نتایج، استفاده از الگوریتم ژنتیک باعث ایجاد بازدهی بیشتر نسبت به استفاده از قواعد نرمال و روش خرید و نگه داری ایجاد نمی‌کند و این در حالی است که استفاده از روش آزمون و خطا توانایی ایجاد بازدهی بیشتر از معیارهای مد نظر را دارا بوده است پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - موانع موجود در تعیین قیمت سهام به روش شبکه عصبی مصنوعی
  رویا دارابی ربابه کریمی راسته کناری
  هدف این پژوهش بررسی موانع موجود در تعیین قیمت سهام به روش شبکه عصبی مصنوعی در شرکت‌های صنایع فلزی و کانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش از دو روش تحلیل آماری و شبکه عصبی استفاده شده‌است. در روش تحلیل آماری پرسشنامه‌ای تدوین گردید که بین کار چکیده کامل

  هدف این پژوهش بررسی موانع موجود در تعیین قیمت سهام به روش شبکه عصبی مصنوعی در شرکت‌های صنایع فلزی و کانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش از دو روش تحلیل آماری و شبکه عصبی استفاده شده‌است. در روش تحلیل آماری پرسشنامه‌ای تدوین گردید که بین کارشناسان ارشد بورس اوراق بهادار و اساتید دانشگاه آزاد واحد‌های شهر تهران که به مفاهیم شبکه عصبی و پیش‌بینی قیمت سهام آشنایی کامل دارند، توزیع شد و با استفاده از آزمون t و کای اسکور به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته و در نهایت تمام فرضیه‌ها مورد تایید قرار گرفت. مجددا فرضیات پژوهش با استفاده از روش شبکه عصبی پس انتشار خطا و با استفاده از مدل آموزش لورنبرگ – مارکوات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید در حالتی که شاخص‌ها به‌عنوان ورودی وارد شبکه می‌گردند پیش‌بینی قیمت سهام نسبت به حالتی که شاخص‌ها به‌عنوان ورودی وارد شبکه نمی‌گردند، از دقت کافی برخوردار نیست و در عین حال خطای شبکه هم افزایش می‌یابد. در نهایت نتایج شبکه عصبی با نتایج تحلیل آماری مطابقت دارد به عبارتی در هر دو روش، شاخص‌ها به‌عنوان موانعی در پیش‌بینی قیمت سهام به روش شبکه عصبی تعیین گردیده است. پرونده مقاله