فهرست مقالات سری زمانی قیمت های نویزدار

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای
  شعبان محمدی هادی سعیدی عبدالحسین طالبی نجف آبادی قاسم الهی شیروان
  در این پژوهش مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی سری زمانی مالی نویزدار قیمت سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین و رگرسیون بردار پشتیبان همراه با بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه شده است. بدین صورت که سری زمانی قیمت بسته ‌شده 140 سهم از شرکتهایی در صنایع مختلف در هر دقیقه در روز برای چکیده کامل

  در این پژوهش مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی سری زمانی مالی نویزدار قیمت سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین و رگرسیون بردار پشتیبان همراه با بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه شده است. بدین صورت که سری زمانی قیمت بسته ‌شده 140 سهم از شرکتهایی در صنایع مختلف در هر دقیقه در روز برای دوره‌ای از 28 اردیبهشت تا 11 خرداد برای سال های 1392 تا 1398 بصورت جداگانه از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عملکرد مدل پیشنهادی با عملکرد چهار مدل تبدیل موجک همراه با شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خود رگرسیون، رگرسیون چندجمله‌ای و مدل نایو مقایسه شد. از میانگین خطای مطلق، میانگین درصد خطای مطلق، و میانگین ریشه مربعات خطا به عنوان معیارهای اصلی عملکرد استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که عملکرد مدل ارائه شده برای تحلیل و پیش‌بینی سری زمانی مالی نویزدار بر اساس میانگین خطای مطلق، میانگین درصد خطای مطلق و میانگین ریشه مربعات خطا، بهتر از مدل های دیگر(شامل: تبدیل موجک، میانگین متحرک خود رگرسیون، رگرسیون چندجمله‌ای، مدل نایو) است. پرونده مقاله