فهرست مقالات ریسک تعدیلی منفی (نامطلوب یا ن

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بهینه سازی پرتفوی، بر اساس شیوه مارکویتزی نیم‌واریانسی در بورس اوراق بهادار تهران
  فرشاد هیبتی رضا حدادزاده
  در این تحقیق، سعی بر آن است که با استفاده از مدل های تئوری فرامدرن پرتفوی (یعنی مدل‌های ریسک تعدیلی منفی و مشخصا نیم واریانس)، پرتفوی‌های بهینه تری نسبت به پرتفوی‌های حاصل از تئوری مدرن پرتفوی، حاصل شود. ضمن آنکه با استفاده از پرتفوی‌های بهینه حاصله، مرز کارآی حاصل از د چکیده کامل

  در این تحقیق، سعی بر آن است که با استفاده از مدل های تئوری فرامدرن پرتفوی (یعنی مدل‌های ریسک تعدیلی منفی و مشخصا نیم واریانس)، پرتفوی‌های بهینه تری نسبت به پرتفوی‌های حاصل از تئوری مدرن پرتفوی، حاصل شود. ضمن آنکه با استفاده از پرتفوی‌های بهینه حاصله، مرز کارآی حاصل از دو تئوری مذکوری را برای پنجاه سهام برتر بورس اوراق بهادار تهران، با هم مقایسه می‌کنیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق، شواهدی را مبتنی بر کارآیی شیوه میانگین - نیم واریانس نسبت به شیوه سنتی میانگین واریانس نشان می‌دهند. پرونده مقاله