فهرست مقالات خوشه‌بندی نوسان

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارائه مدلی جهت برآورد ریسک دنبالهای با استفاده از مدلهای ترکیبی ارزش فرین (پارامتریک، نیمهپارامتریک و ناپارامتریک)
  علی سوری بهمن اسماعیلی وحید نوبخت
  10.30495/jfksa.2021.19253
  بازارهای مالی دائماً در معرض ریسک می‌باشند. پیش‌بینی و محاسبه ریسک یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه مباحث مالی است. با مرور بحران‌های مالی سال‌های اخیر می‌توان این طور استنباط کرد که یکی از دلایل وقوع این بحران‌ها توجه بیش از حد به داده‌های پرتکرار مرکزی و عدم‌توجه به دا چکیده کامل

  بازارهای مالی دائماً در معرض ریسک می‌باشند. پیش‌بینی و محاسبه ریسک یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه مباحث مالی است. با مرور بحران‌های مالی سال‌های اخیر می‌توان این طور استنباط کرد که یکی از دلایل وقوع این بحران‌ها توجه بیش از حد به داده‌های پرتکرار مرکزی و عدم‌توجه به داده‌های فرین است. به عبارت دیگر در تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های مالی باید به بخش انتهایی توزیع نیز توجه نمود. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت برآورد ریسک دنباله‌ای با استفاده از مدل‌های ترکیبی ارزش فرین است. بر همین اساس از چهار مدل تک‌دنباله‌ای و یک مدل دو دنباله‌ای در دو تابع ساده و GARCH استفاده شده است. مدل‌سازی بر مبنای سه دسته داده صورت گرفته است. داده‌های مورد بررسی شامل شاخص کل، شاخص قیمت (هم‌وزن) و شاخص 50 شرکت برتر می‌باشد. دلیل اصلی استفاده از این شاخص‌ها یافتن نتایج حساسیت و عملکرد مدل‌های مختلف بر روی داده‌های اقتصادی بازار سرمایه کشور است. با توجه به نتایج بدست آمده، شبیه‌سازی مدل‌ها با GARCH به طور قابل توجهی عملکرد مدل‌ها را بهبود می‌بخشد و میزان خطای داده‌های شبیه‌سازی شده در مدل‌های مبتنی بر GARCH کاهش می‌یابد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که مدل‌های دو دنباله‌ای نسبت به مدل‌های تک‌دنباله‌ای از دقت بیشتری برخوردارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان
  زهرا شیرازیان هاشم نیکو مرام فریدون رهنمای رودپشتی تقی ترابی
  هدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار با مدل شبیه سازی عامل بنیان است.سریهای زمانی از بازده های دارایی مالی ویژگی خوشه بندی نوسانات را نشان میدهد که تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تشکیل خوشه با هم دارند و این خوشه ها چکیده کامل

  هدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار با مدل شبیه سازی عامل بنیان است.سریهای زمانی از بازده های دارایی مالی ویژگی خوشه بندی نوسانات را نشان میدهد که تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تشکیل خوشه با هم دارند و این خوشه ها برای مدت زمانی پایدار می مانند. با استفاده از مدلهای مختلف اقتصادسنجی ، منبع این پدیده را در عوامل مختلفی از جمله رفتار مشارکت کنندگان بازار و فرایند اخبار رسیده به بازار مالی میدانند .یک ویژگی مشترک از این مدلها سوییچینگ میان رژیم های فعالیت بالا و پایین با دنباله های پهن می باشد.در این پژوهش از مدل شبیه سازی عامل بنیان که یک جزء مفیدی برای تحلیل اقتصادسنجی ارایه میکند از طریق نرم افزار متلب استفاده شده است. نتیجه استفاده از این مدل، برقراری ارتباط میان نوسانات بالا و پایین بازار با رفتار آستانه ای مشارکت کنندگان بازار می باشد. همچنین اینرسی سرمایه گذار را با خوشه بندی نوسانات مرتبط می سازد. پرونده مقاله