فهرست مقالات حداکثر درست‌نمایی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست‌نمایی
  جلال سیف الدینی فریدون رهنمای رودپشتی هاشم نیکومرام
  محتوای اطلاعاتی داده‌های پربسامد، آن‌ها را به ابزار اصلی در مطالعه ریزساختار بازار تبدیل کرده است. با این حال این داده‌ها حاوی اخلال نیز هستند که بر نتایج برآوردها از ویژگی‌های فرایند قیمت نظیر برآورد نوسانات قیمت اثر منفی می‌گذارد. در پژوهش پیش رو، با استفاده از روش حد چکیده کامل

  محتوای اطلاعاتی داده‌های پربسامد، آن‌ها را به ابزار اصلی در مطالعه ریزساختار بازار تبدیل کرده است. با این حال این داده‌ها حاوی اخلال نیز هستند که بر نتایج برآوردها از ویژگی‌های فرایند قیمت نظیر برآورد نوسانات قیمت اثر منفی می‌گذارد. در پژوهش پیش رو، با استفاده از روش حداکثر درست‌نمایی، اخلال ریزساختاری قیمت‌های سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده و از نوسانات واقعی داده‌های قیمتی پربسامد تفکیک شده است. پس از برآورد اخلال موجود در قیمت‌ها، رابطه بین سنجه‌های مبتنی بر معامله و مبتنی بر سفارش عمق بازار سهام با اخلال قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اخلال ریزساختاری و عمق بازار است، با این تفسیر که افزایش عمق می‌تواند در نتیجه وجود معامله‌گران مبتنی بر اخلال در بازار باشد که در کنار افزایش عمق بازار، اخلال در قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهند. در بین سنجه‌های عمق، توازن بین حجم سفارشات خرید و سفارشات فروش بهتر از بقیه می‌تواند رابطه بین عمق و اخلال را نشان دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مدلسازی توزیع درآمد برای ایران: مقایسه الگوی داگوم با چند مدل منتخب
  صادق بختیاری سجاد محموداوغلی
  هدف این پژوهش برآورد مدل‌های دوپارامتری وایبل و سه پارامتری بتا، لگ ‌نرمال، گاما و داگوم به روش حداکثر درست‌نمایی (MLE) به صورت سالانه با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی برای سال‌های 1390-1361 به وسیله زیر‌برنامه محاسبه‌گر بسته‌ی VGAM در نرم ا چکیده کامل

  هدف این پژوهش برآورد مدل‌های دوپارامتری وایبل و سه پارامتری بتا، لگ ‌نرمال، گاما و داگوم به روش حداکثر درست‌نمایی (MLE) به صورت سالانه با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی برای سال‌های 1390-1361 به وسیله زیر‌برنامه محاسبه‌گر بسته‌ی VGAM در نرم افزار R بوده است. مقایسه برازش مدل‌های یاد شده به وسیله معیار اطلاعات آکائیک (AIC) صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد. در دوره‌ی1390-1361 با وجود فراز و نشیب‌های مقادیر این شاخص در میان خانوارهای کشور، میزان ضریب جینی روندی کاهنده داشته یعنی در واقع شدت نسبی نابرابری درآمد در کشور کاهنده، ولی میزان کاهش آن بسیار محدود بود. هم‌چنین براساس معیار اطلاعات آکائیک و هم‌چنین نمودارهای حاصل از توابع چگالی احتمال مشخص شد که تابع توزیع داگوم یک برازش‌گر خوب است. مقادیر برآورد شده پارامترهای بتا و دلتا در طول این سال‌ها روند صعودی و پارامتر آلفا روند نزولی دارد. پرونده مقاله