فهرست مقالات برنامه‌ریزی ریاضی دو هدفه

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - رویکرد محدودیت شانس با امکان تصحیح نسبی در مساله انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران
  میثم دعائی مهسا صابرفرد
  در این پژوهش مساله مدیریت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان یک مساله بهینه‌سازی سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل شامل دو تابع هدف شامل کمینه‌سازی ریسک و بیشینه‌سازی بازده است محدودیت‌های مدل شامل محدودیت چکیده کامل

  در این پژوهش مساله مدیریت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان یک مساله بهینه‌سازی سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل شامل دو تابع هدف شامل کمینه‌سازی ریسک و بیشینه‌سازی بازده است محدودیت‌های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت‌ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه است. جهت برخورد با شرایط عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل، از رویکرد محدودیت‌ها شانسی استفاده می‌شود و توابع هدف نیز با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی به عنوان یک مساله واحد درنظرگرفته می‌شود. جهت حل مساله در حالت دوهدفه از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده استفاده می‌شود. مطابق با نتایج عددی می‌توان مشاهده نمود که حل مساله در حالت دوهدفه قادر به تولید پاسخ‌های پارتویی بوده که در یک ساختار مناسب یکدیگر را مغلوب نمی‌کنند. همچنین در حالت عدم قطعیت استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی باعث حصول پاسخ‌های عددی با سطح عملکرد مناسب است و خروجی‌هایی منطبق با واقعیت می‌شود. در حقیقت خروجی‌های مساله در هر دوحالت چندهدفه و تک هدفه قابلیت پیاده‌سازی در شرایط دنیای واقعی را دارد. لذا در نهایت می‌توان گفت که استفاده از نتایج محاسباتی این پژوهش می‌تواند به عنوان یک ابزار عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله