فهرست مقالات بازار متقارن

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی بازده در شرکت سرمایه‌گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن
  فاطمه صمدی فریدون رهنمای رودپشتی هاشم نیکومرام
  برای بیش از چند دهه تئوری مالی مدرن به عنوان تنها واصلی ترین دیدگاه در بازار سرمایه مبنای اکثر تحقیقات قرار داشته است.ولی وجود بحران های ایجاد شده در دهه های گذشته در اکثر کشورها وهمچنین تحقیقات انجام شده به نظر می رسدکه بسیاری شکست هادر بازارهای مالی ناشی از همین تئوری چکیده کامل

  برای بیش از چند دهه تئوری مالی مدرن به عنوان تنها واصلی ترین دیدگاه در بازار سرمایه مبنای اکثر تحقیقات قرار داشته است.ولی وجود بحران های ایجاد شده در دهه های گذشته در اکثر کشورها وهمچنین تحقیقات انجام شده به نظر می رسدکه بسیاری شکست هادر بازارهای مالی ناشی از همین تئوری های مدرن وفرضیات سنتی دربازارها می باشد.بنابراین نیاز به بازنگری دراین تئوری هاوفرضیات به شدت احساس می شود. این دیدگاه نوین که با توجه به تئوری آشوب و علم فر کتال،ایده های نئوکلاسیک را دگرگون گرده وروش ها وواژه های کافی برای توصیف بازار های سرمایه به ما می دهند.در این تحقیق به دنبال بررسی بازده با روش های بازار متقارن ؛نامتقارن ومارکوسویچینگ می باشیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا
  نرگس علیزاده علی سبحانی داریوش مختاری
  مقاله حاضر با هدف شناخت شرایط بورس اوراق بهادار تهران از نظر متقارن و نامتقارن بودن و تبیین ارتباط آن با متغیرهای مهم بازار سرمایه (شاخص قیمت –فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار) تدوین شده است.روش پژوهش،توصیفی،مقایسه ای و همبستگی می‌باشد.اطلاعات از آرشیو سازمان چکیده کامل

  مقاله حاضر با هدف شناخت شرایط بورس اوراق بهادار تهران از نظر متقارن و نامتقارن بودن و تبیین ارتباط آن با متغیرهای مهم بازار سرمایه (شاخص قیمت –فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار) تدوین شده است.روش پژوهش،توصیفی،مقایسه ای و همبستگی می‌باشد.اطلاعات از آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. حجم جامعه آماری برابر است با تمامی‌شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1376-1388 و از طریق آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه،شاخص قیمت و فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار در دو نوع شرایط بازار مالی (متقارن و نامتقارن) مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد: نوع شرایط بازار مالی (متقارن – نامتقارن) تأثیری بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخص سنجش فعالیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده است،ندارد.اما در مورد نرخ بازده بازار سرمایه و شاخص قیمت می‌توان گفت که نوع شرایط بازار مالی (متقارن –نامتقارن) تاثیرگذار بوده است پرونده مقاله