هدف اصلی این پژوهش مدل‌بندی و تعیین توان مدیریت سرمایه در گردش در پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۸ است. در راستای دستیابی به اهداف پژ چکیده کامل
هدف اصلی این پژوهش مدل‌بندی و تعیین توان مدیریت سرمایه در گردش در پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۸ است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش‌های پیشین در حوزه درماندگی مالی 12 نسبت مالی اثرگذار بر ورشکستگی مالی انتخاب شده است. پس از محاسبه نسبت‌ها از آزمون مقایسه میانگین استفاده شده است تا نسبت‌هایی که تفاوت معناداری میان دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته مالی دارند، برای محاسبه در مدل‌های پیش‌بینی در نظر گرفته شوند که نتایج نشان داد هر 12 متغیر برای استفاده در مدل‌ها مناسب هستند. سپس، به منظور بررسی توان مدیریت سرمایه در گردش در پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌ها، به مقایسه مدل‌های پژوهش با توجه و بدون توجه به متغیر مدیریت سرمایه در گردش بر مبنای پنج مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه پرداخته شده است. نتایج مقایسه مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی نشان داد مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، نسبت به سایر مدل‌ها دارای بیشترین قدرت در پیش‌بینی شرکت‌ها از لحاظ ورشکستگی مالی و سالم بودن است. همچنین، نتایج مقایسه مدل‌ها نشان داد با توسعه مدل پژوهش، از طریق وارد کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش، خطای آموزش مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه بـه مقـدار 036/0 کـاهش و بر دقت مدل تا 75 درصد افزوده می‌شود.
پرونده مقاله
کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت فقط در تمامی طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری کند.البته این سناریو در صورتی کارساز است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسایل بازار ناقص از جمله گزینش نادرست و هزینه های نمایندگی وجود نداشته باشد.هدف پژوهش کاربرد ا چکیده کامل
کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت فقط در تمامی طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری کند.البته این سناریو در صورتی کارساز است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسایل بازار ناقص از جمله گزینش نادرست و هزینه های نمایندگی وجود نداشته باشد.هدف پژوهش کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی شبکه عصبی و ژنتیک در تبیین میزان تاثیر معیار های مدیریت ریسک جهت پیش‌بینی کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 139 شرکت بین سال‌های 1388 الی 1397 با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معیار‌های مدیریت ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد و همچنین نتایج نشان داد که روش هوش مصنوعی شبکه عصبی نسبت به روش هوش مصنوعی ژنتیک قدرت بالاتری جهت پیش‌بینی کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد.
پرونده مقاله
در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی" به روش فرهنگی و لاسو به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه‌گیری کارایی شرکت‌ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده‌ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظا چکیده کامل
در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی" به روش فرهنگی و لاسو به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه‌گیری کارایی شرکت‌ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده‌ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت‌های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت‌ها محاسبه و یافته‌های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می‌دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت‌ها با استفاده از روش فرهنگی دارند.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
