فهرست مقالات اقتصاد فیزیک

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - یک الگوی نوسانگر غیر کلاسیک در بازار سهام برای چند شرکت منتخب: رهیافتی از مکانیک کوانتوم
  سحر بهجت هاشم زارع لادن رضایی
  بررسی و تحلیل نوسانات شاخص های بازار های سهام از مباحث مورد علاقه متخصصان اقتصاد فیزیک می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب مکانیک کوانتوم از مدل نوسانگر غیر کلاسیک به تجزیه و تحلیل نوسان های بازار سهام در ایران پرداخته است. مطالعه بر روی شش بنگاه منتخب فعال بورسی غیر همگن انج چکیده کامل

  بررسی و تحلیل نوسانات شاخص های بازار های سهام از مباحث مورد علاقه متخصصان اقتصاد فیزیک می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب مکانیک کوانتوم از مدل نوسانگر غیر کلاسیک به تجزیه و تحلیل نوسان های بازار سهام در ایران پرداخته است. مطالعه بر روی شش بنگاه منتخب فعال بورسی غیر همگن انجام شده است. به طور کلی با کالیبره کردن الگو و در نظر گرفتن سطح انرژی های مختلف (انرژی بالاتر نشانگر شفافیت بیشتر اطلاعات)، نتایج حاکی از این حقیقت است که با افزایش سطح اطلاعات می تواند منجر به تعدیل سریعتر قیمت و کاهش دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام گردد. به عبارت دیگر با افزایش سطح انرژی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می توان انتظار داشت سرعت جذب اخبار در بازار کاهش یافته و انجام معاملات و نقد شوندگی سهام افزایش یابد پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نااطمینانی در بازار دارایی های اقتصاد کلان: رهیافتی از پرتفوی تصادفی
  هاشم زارع زینب رضایی سخا محمد زارع
  استنباط و استنتاج بین روابط از جز به کل و بالعکس در بررسی بسیاری از پدیده ها در بسیاری از علوم رایج و متداول است. متخصصین اقتصاد فیزیک نیز بر این اساس به دنبال پر کردن شکاف میان اقتصاد خرد و کلان در توضیح سیستم‌های پیچیده مالی با استفاده از ابزارهایی فیزیک آماری می باشن چکیده کامل

  استنباط و استنتاج بین روابط از جز به کل و بالعکس در بررسی بسیاری از پدیده ها در بسیاری از علوم رایج و متداول است. متخصصین اقتصاد فیزیک نیز بر این اساس به دنبال پر کردن شکاف میان اقتصاد خرد و کلان در توضیح سیستم‌های پیچیده مالی با استفاده از ابزارهایی فیزیک آماری می باشند. مطالعه حاضر با استفاده از تئوری پرتفوی تصادفی با تشکیل فرضی پرتفویی متشکل از سه دارایی سهام، ارز و طلا به تجزیه تحلیل میزان ریسک و عدم اطمینان پرداخته است. بررسی پویایی پرتفوی نشان از تاثیر شوک های بازار ارز و طلا بر روی بازار سهام دارد. همچنین نتایج نشان می دهد سهم قابل توجه ای ازنوسانات بازار سهام به بازار ارز مرتبط می باشد. همچنین با بهره گیری از روش آنتروپی میزان کارایی اطلاعاتی هر سه بازار سهام، ارز و طلا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نشان از کارایی ضعیف هر سه بازار دارایی می باشد. در نهایت میزان ریسک و نااطمینانی با استفاده از ویژگی های تابع توزیع کستینگ، گاگن و هوپفینگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این حقیقت است که بازار ارز، نسبت به دو بازار سهام و بازار طلا شرایط پر ریسک تری را در بلند مدت دارا می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - طبقه‌بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی
  بهروز صادقی عمروآبادی محسن رنانی
  10.30495/eco.2021.1910638.2430
  هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپ چکیده کامل

  هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم‌بندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کم‌یابی منابع زیست‌محیطی، امکان وقوع فاجعه‌ای اقتصادی محتمل‌تر می‌شود. این رخداد، نه‌ تنها رشد اقتصادی بلکه محیط‌زیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بی‌ثباتی‌ها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاه‌های تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاست‌های مبتنی بر کاهش زباله‌های فیزیکی و زباله‌های اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله