فهرست مقالات اثرات سرایت"

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی مکانیزم انتقال ریسک سیستمی نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران
  سیدحمیدرضا سادات شکرآب فریدون اوحدی محسن صیقلی میرفیض فلاح شمس لیالستانی
  این پژوهش درصدد بررسی مکانیزم انتقال ریسک سیستمی نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران است. در این راستا نمونه ای متشکل از داده‌های 486 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1400 انتخاب و بر حسب سطوح شاخص آمیهود به 10 دهک تقسیم گردید چکیده کامل

  این پژوهش درصدد بررسی مکانیزم انتقال ریسک سیستمی نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران است. در این راستا نمونه ای متشکل از داده‌های 486 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1400 انتخاب و بر حسب سطوح شاخص آمیهود به 10 دهک تقسیم گردید و با استفاده از رویکرد دیبولد و ییلماز مبتنی بر تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی در چارچوب مدل VAR تعمیم‌یافته، مکانیزم سرایت‌پذیری و انتقال ریسک سیستمی نقدشوندگی میان دهک‌ها بررسی شد. نتایج اولیه بیانگر وجود اثرات سرایت‌پذیری میان کلیه دهک‌ها، با شدت و ضعف متفاوتی بود. به‌نحوی که دهک‌‌ پنجم، بیش‌ترین میزان خالص انتقال اثرات سرایت ریسک نقدشوندگی به سایر دهک‌ها و دهک‌های‌ هفتم و‌ سوم به‌ترتیب بیش‌ترین اثرات خالص سرایت دریافتی را از سایر دهک‌ها داشتند. نتایج کلی شاخص سرایت کل (TSI) نوسانات حاکی از آن بود که فرآیندهای انتقال ریسک، پس از وقوع شوک و بحران‌های مالی افزایش می‌یابد. پرونده مقاله