فهرست مقالات ابعاد فراکتال

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی تفاوت ابعاد فراکتال و فراکتال گام تصادفی شاخص بازده با شاخص قیمت،ریسک سیستماتیک و ریسک سقوط آتی قیمت سهم دربازار سرمایه ایران
  امیرحسین عبدالملکی محسن حمیدیان علی باغانی
  بازارهای مالی را می‌توان به‌عنوان سیستم‌های پویای غیرخطی که فعل‌وانفعالات عوامل را در فرایند تجزیه‌وتحلیل فوری اطلاعات در نظر می‌گیرند، ارزیابی نمود. سرمایه‌گذاران با افق‌های زمانی غیر یکسان در بازار ممکن است این اطلاعات را به‌طور متفاوت مورداستفاده قرار دهند که این موض چکیده کامل

  بازارهای مالی را می‌توان به‌عنوان سیستم‌های پویای غیرخطی که فعل‌وانفعالات عوامل را در فرایند تجزیه‌وتحلیل فوری اطلاعات در نظر می‌گیرند، ارزیابی نمود. سرمایه‌گذاران با افق‌های زمانی غیر یکسان در بازار ممکن است این اطلاعات را به‌طور متفاوت مورداستفاده قرار دهند که این موضوع موجب پایداری بازار خواهد شد. بنابراین بازار مالی یک ساختار فراکتالی در ارتباط با افق‌های زمانی سرمایه‌گذاری دارد. این پژوهش، از نوع پژوهش کاربردی و از نـوع پس‌‌رویدادی می‌باشد؛ بدین معنی که پژوهش بر اساس اطلاعات گذشته انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1388-1397 می‌باشد. در این پژوهش پس از محاسبه بعد فرکتال گروه تجربی با استفاده از مدل ARFIMA و بعد فراکتال گروه شبیه‌سازی‌شده گام تصادفی با استفاده از آزمون RUN تفاوت این دو بعد در شاخص قیمت، بازده، ریسک سقوط آتی و ریسک سیستماتیک سهام موردبررسی قرار می‌گیرد. تحلیل داده‌ها در دو بازه 5 ساله و 10 ساله با استفاده از نرم‌افزارهای EVIEWS و SPSS صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که تفاوت بعد فرکتال گروه تجربی و بعد فراکتال گروه شبیه‌سازی‌شده گام تصادفی شاخص بازده و ریسک سقوط آتی و سیستماتیک سهام در بازه‌های کوتاه‌مدت معنی‌دار و در بازه‌های بلندمدت معنی‌دار نیست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  شکراله خواجوی هادی عبدی طالب بیگی
  هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار- تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1 چکیده کامل

  هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار- تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1931 1931میباشد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل R/S و توان هرست به بررسی تصادفی بودن سری زمانی بازده نقدیو قیمت پرداخته شده است. تحلیل R/S به عنوان یک روش غیرخطی قوی برای بررسی سریهای زمانی تصادفیو تشخیص آنها از سریهای زمانی غیرتصادفی کاربرد دارد که مهمترین مزیت تحلیل R/S عدم وابستگی به نوعتوزیع سری زمانی مربوط است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که سری زمانی شاخص بازدهنقدی و قیمت مستقل و تصادفی نیست و دارای حافظه بلندمدت میباشد. پرونده مقاله