فهرست مقالات : آربیتراژ آماری

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک
  بهاره زرین تاج سعید آقاسی فروزان بکتاش
  در پژوهش حاضر از تجزیه موجک برای تجزیه سری‌‌‌‌های زمانی قیمت در یک زوج دارایی به سری‌‌‌‌های زمانی کلیات و جزئیات استفاده ‌‌می‌شود و خاصیت همجمعی بین سطوح مختلف و متناظر تجزیه دو سری بررسی ‌‌می‌شود تا زوج‌های همجمع در سطوح مختلف تجزیه یافت شود و سپس سودآوری آن مورد بررسی چکیده کامل

  در پژوهش حاضر از تجزیه موجک برای تجزیه سری‌‌‌‌های زمانی قیمت در یک زوج دارایی به سری‌‌‌‌های زمانی کلیات و جزئیات استفاده ‌‌می‌شود و خاصیت همجمعی بین سطوح مختلف و متناظر تجزیه دو سری بررسی ‌‌می‌شود تا زوج‌های همجمع در سطوح مختلف تجزیه یافت شود و سپس سودآوری آن مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سودآوری سیستم معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک بر روی 14 شاخص از بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های 1400-1391 بررسی شد. نتایج نشان ‌‌می‌دهد که برای سطح دوم جزئیات در تجزیه موجک، نتایج کاملاً چشمگیر ‌‌می‌باشد و تعداد موقعیت‌‌‌‌های معاملاتی به بیش از دو برابر، بازده روزانه به چهار برابر و نسبت شارپ نیز به حدود دو برابر افزایش یافته است. سیستم شکل گرفته بر اساس سطح اول جزئیات نیز عملکرد سودآوری بهتری نسبت به همجمعی معمولی دارد و عملکرد سطح سوم جزئیات در حدود همجمعی ‌‌می‌باشد. به علاوه متوسط مدت زمان معامله نیز در سطح اول و دوم کاهش چشمگیری را نشان ‌‌می‌دهد. عملکرد سودآوری در سطح سری کلیات در مجموع ضعیف‌تر از همجمعی ‌‌می‌باشد. پرونده مقاله