-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و تورم
سیده ساجده پورمحمدی امیر منصور طهرانچیان سعید راسخیهدف این مقاله، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیشتر، به افزایش تأثیر چکیده کاملهدف این مقاله، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیشتر، به افزایش تأثیر سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست های پولی بر تورم منجر می شود. همچنین، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند، بیشتر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاستهای پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند، بیشتر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج، آزادسازی تجاری بیشتر از طریق حذف یا کاهش تعرفه ها و سهمیه های وارداتی پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - ارزیابی اثر نوسانهای قیمت نفت و شکاف تولید بر تراز تجاری اقتصاد ایران
مهدی یزدانی طاهره نور افروزنوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوکها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامهری چکیده کاملنوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوکها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامهریزی و سیاستگذاری بلندمدت بر اساس درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت را ناممکن خواهد ساخت. هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان های قیمت نفت بر تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۷ با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی با وقفههای گسترده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که ضرایب مربوط به قیمت نفت و شکاف تولید در سطح ۹۵ درصد معنادار هستند و رابطهی آنها با تراز تجاری، منفی است. با این حال ضریب مربوط به اثر نرخ ارز بر تراز تجاری، مثبت و از لحاظ آماری در سطح ۹۹ درصد معنادار است. بر این اساس، با مشخص شدن رابطهی بین قیمت نفت و تراز تجاری، سیاستگذاران میتوانند استراتژیهای مناسبی در مواجهه با نوسانهای قیمت نفت اتخاذ کنند و در توسعه اقتصادی، تدوین برنامه اجتماعی، تنظیم بودجههای سالانهی کشور و طراحی سیاستهای مناسب برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، از آن بهره ببرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه مالی بر تراز تجاری کشور ایران
رویا آل عمران سید علی آل عمرانهدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعهی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انت چکیده کاملهدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعهی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ بهطوریکه سیاست پولی انبساطی و توسعهی مالی تاثیر منفی و معنیدار بر تراز تجاری کشور دارند. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 31/0 از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل میشود Abstract The objective of this research is to Study the Effect of Monetary Policy and Financial Development on Iran’s Trade Balance during the first quarter of 1978 to the fourth quarter of 2015 by using Johansen and Juselius cointegration method. The research results indicate that, the impact of coefficients of variables was based on expected theoretical foundations and are statistically significant. So that each of expansionary monetary policy and financial development variables have significant negative impact on trade balance. Also, the results based on error correction model indicate per period (per season), 0.31 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted. Keywords: Iran, Trade Balance, Monetary Policy, Financial Development, Johansen-Juselius Method. Classification JEL: F10, F14, F41, E52, G10, C22 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - الگوئی برای نمایش چشماندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت
محمد نو فرستی سمانه جواهر دهیهدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار مییابند در پیشبینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیشبینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت ([i]MIDAS) چکیده کاملهدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار مییابند در پیشبینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیشبینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت ([i]MIDAS) که امکان میدهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سالهای 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیشبینی میکند. این امر مبین قدرت پیشبینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. 3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory. Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F21, F10, C53, E27. پرونده مقاله