تله نقدینگی در بانک های ایران (مبتنی بر شاخص شناسی نسبت های کلیدی)

محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری

فهیمه باغانی ¹ (دانشگاه آزاد اسلامی)
فریدون رهنمای رودپشتی ² (استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

تاریخ دریافت : 1396/11/30 تاریخ پذیرش : 1396/12/12 تاریخ انتشار : 1399/06/01

کلید واژه: تله نقدینگی, رویکرد کلینیک مالی, مدیریت دارایی-بدهی, بانک های ایران,

چکیده مقاله :

امروزه بحران های اقتصادی و عدم قطعیت های ناشی از بازارهای مالی، ثبات مؤسسات و بانک ها را تحت تأثیر خود قرار داده است که در نتیجه بی ثباتی حاصل از بخش های مالی، بیشتر سرمایه گذاران را در دستیابی به بازده رضایت بخش با محدودیت های مختلف محیطی مواجه کرده است. حوزه مسائل مالی در جهان امروز از جمله چالش های مهم سازمان ها و جوامع هزاره سوم می باشد و شاهد مدعا بروز بحران هایی است که همواره شاهد هستیم. تصمیم گیری های مناسب و بموقع در این حوزه در پیشگیری از آسیبهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بسیار موثر است و در ایجاد آرامش و رفاه جامعه نقش پراهمیتی ایفا می نماید . تصمیم گیری درست در عرصه های مالی می تواند یکی از مهم ترین مهارتهای مدیران موفق تلقی شود. در این مقاله سعی بر این است تا به معرفی و یافتن مدلی جهت پیش بینی تله نقدینگی بانک ها با استفاده از داده های صورتهای مالی از طریق جمع آوری اطلاعات و نسبتهای مالی بانک ها و موسسات مالی اعتباری در ایران با رویکرد ریالی پرداخته و تبیین نماید.

چکیده انگلیسی:

Today, economic crises and financial market uncertainties affect the stability of institutions and banks, which, as a result of instability from the financial sector, has led investors to achieve satisfactory returns with different constraints Has encountered an environment. The field of financial affairs in today's world is one of the major challenges facing third-world organizations and societies, and we are witnessing the emergence of crises that we are always seeing. Appropriate and timely decisions in this area are very effective in preventing economic, social, cultural and political harm, and plays an important role in creating peace and prosperity in the community. Making the right decision in the financial arena can be considered one of the most important skills of successful managers. In this paper, we try to introduce and explain a model for predicting banks' liquidity trap using financial statements data by collecting information and financial ratios of banks and credit institutions in Iran with the rial approach.

منابع و مأخذ:

1) Wu, H. (2011). The value and size effect—Are there firm-specific-risks in China's domestic stock markets? International Journal of Economics and Finance, 3, 26–37.

 2) Shen, P. (2000). The P/E ratio and stock market performance, Federal Reserve of Kansas City. Economic Review, 4, 23–36.

3) LaFond, R. and Watts, R., ,(2006)," The Information Role of ConservativeFinancial Statements. On line".

4) Gupta , A.,A. Singh , and A . Zebedee , 2008 , Liquidity in the Pricing of Syndicated Loans , Journal of Financial Markets , 11,339-376