بررسی عوامل موثر بر استفاده کارا از منابع (کارایی درونی) در صنعت بانکداری ایران

محورهای موضوعی : اقتصاد کاربردی

مائده پورحسن ¹ , سید محمد مهدی احمدی ² , جواد نوبخت ³

1 -
2 -
3 -

تاریخ دریافت : 1396/11/10 تاریخ پذیرش : 1397/02/16 تاریخ انتشار : 1397/03/01

کلید واژه: کارایی, کارایی درونی, داده‌های تابلویی, صنعت بانکداری,

چکیده مقاله :

دستیابی به رشد مستمر و مداوم اقتصادی و به موجب آن توسعه اقتصادی را می‌توان از زمره اهدافی قلمداد نمود که تمام کشورها در پی دستیابی به آنند. در این راستا، بانک‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می‌نمایند. بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه‌گری مالی بپردازند و می‌توانند با ارایه روش‌های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری کمک کنند. بر این اساس همواره سلامت و کارا عمل نمودن آنها مورد بحث و نظر قرار دارد. با توجه به این موضوع در این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر استفاده کارا از منایع (کارایی درونی) صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1390-1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره و رویکرد داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه بانک، نقدینگی، کفایت سرمایه و رشد اقتصادی با کارایی درونی بانک‌ها رابطه معنی‌دار و مثبت دارند. متغیرهای ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، رابطه معنی‌دار و منفی با کارایی درونی بانک‌ها در ایران دارند.

منابع و مأخذ:

ارجمندی، مرتضی (1393)، ارزیابی اثرات ریسک اعتباری و عملیاتی بر کارائی بانک‌ (مطالعه موردی بانک شهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد؛ دانشگاه اسلامی واحد فیروزکوه

امامی میبدی، علی (1379)، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

بحیرایی، علیرضا و  رضا حامد (1391)، مدلسازی و اندازه‌گیری کارایی بانک‌های ایران: با رویکرد تحلیل پوشش داده‌ها، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، دانشگاه سمنان.

حسینی، شمس الدین و امیررضا سوری (1386)، برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل موثر بر آن، پژوهش‌های اقتصادی، شماره 25.

حقیقت، جعفر و ناصر نصیری (1383)، بررسی کارایی سیستمیک بانک با کاربرد تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی بانک کشاورزی؛ مجله پژوهش های رشد و توسعه پایدار؛ شماره 9 و 10.

حیدری، مجید (1393)، اندازه‌گیری کارایی بانک‌های دولتی و خصوصی ایران (رویکردی بر مدل تحلیل مرزی تصادفی)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد؛ دانشگاه اسلامی واحد قائمشهر

خودجو، شهین (1396)، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد؛ دانشگاه اسلامی واحد تهران شمال.

رنجبر، همایون، فرناز فروتن و مصطفی رجبی (1388)، برآورد کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل موثر بر آن، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3، پاییز 1388؛ صص 134-105.

فخارزاده، سپیده، (1397)، بررسی کارایی بازاریابی (شدت تمرکز بازار) و کارایی هزینه‌ای صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد؛ دانشگاه اسلامی واحد تهران شمال.

قاسمی، حمیدرضا (1395)، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد؛ دانشگاه اسلامی واحد امارات.

Aigner. Dj, Lovell. C.A.K and Schmidt (1977), "Formulation and Estimation of Stocastic Frontier Production Function Models", Journal of Econometrics, P.21-37.

Alexiou, C. & Sofoklis, V. (2009). Determinants of Bank Profitability: Evidence from the Greek Banking Sector. Ekonomski Anali / Economic Annals, 54(182), 93-118.

Athnassopoulos, A. (1998), "Nonparametric Frontier Models for Assessing the Market and Cost Efficiency of Large Scale Bank Branches Network", Journal of Money, Credit and Banking, vol.30, no.2, pp.172-192.

Asmild Mette, Matthews Kent,(2012) Multi-directional efficiency analysis of efficiency patterns in Chinese banks 1997–2008, European Journal of Operational Research, 219; 434–441.

Bagdadioglu, Necimiddin, Catherin M. Waddams Price and Thomas G.Weyman-Jones, (1996) ;"Efficiency and Ownership in ElectricityDistribution: A Non Parametric Model of TurkishExperience "; EnergyEconomics, Vol.8, No.1-2, pp.1-23.

Babdranayake, s and jayasinghe, p (2014); Factors Influencing the Efficiency of Commercial Banks in Sri Lanka Sri Lankan Journal of ManagementVol. 18, Nos. 1 & 2, January – June.

Banker, R.D., A. Charnes and W.W. Cooper; (1984), " Some Models for Estimating Technical Scale Efficiencies in Envelopment Analysis"; Management Science, Vol.30, No.9, pp.1078-1092.

Battese. G, Broca. S.S (1998), " Functional Forms of Stochastic Frontier production Functions  and  Models for Technical  Inefficiency  Effects", A Comparative Study  for Wheat  Farmers in Pakistan, Journal of  Productivity Analysis, P.395-414.

Battese. G.E, Colli. T.J (1998), " Prediction of  Firm–Level Technical  Efficiencies with a Generalized Frontier Production Function and Panel data", Journal of Econometrics.

Charnes, A., W.W. Cooper and E. Rhodes; (1978), "Measuring theEfficiency of Decision Making Units"; European Journal of OperationalResearch, 2, pp.429-444.

Coelli, T.; (1996), "A Guide to DEAP Version 2.1 : A DataEnvelopment Analysis Computer Program"; Centre for Efficiency andProductivity Analysis, University of New England , Working No.8.

Coelli. T.J, Battese. G.E, " Productivity of  Mongolian Grain  Farming" (1976-89), University of new England, Armidal, Australia.

Coelli, T. and D.S. Prasada Rao ; (2003), "Total Factor ProductivityGrowth in Agriculture : A Malmquist Index Analysis of 93 Countries,1980-2000", Centre for Efficiency and ProductivityAnalysis ;University of Queensland , Working Paper, No.2.

Cubbin, John and Joseph Augustin Ganley; (1992), "Public SectorEfficiency Measurement: Application of Data Envelopment Analysis",Amesterdam, North Holland.

Emami Meibodi, Ali; (1996), "Efficiency Consideration of ElectricitySupply Industry : The Case of Iran"; Department of Economics,University of Surrey, Working Paper.

Farrell, M.; (1957), "The Measurement of Productive Efficiency";Journal of the Royal Statistics Society, Series A, Vol. 120, No. 3,pp.253-281.

Forsund, Finn and Sverre A.C. Kittelsen; (1998), "ProductivityDevelopment of Norwegian Electricity Distribution"; Resource andEnergy Economics, Vol.20, No.3, pp. 207-225.

Gilbert. V, Nartea, peter. L, Nuthall, Basanta. R, Dhungana  (2004), " Measuring  the      economic inefficiency of  Nepalese  rice  farms using data envelopment  analysis", The Australian  Journal of  Agricultural  and Resource Economics, P.347-369.

Hatori, Toru, Tooraj Jamasb, and Micheal G. Pollit; (2002), "AComparison of Uk and Japanese Electricity Distribution Performance1985-1998: Lessons for Incentive Regulation"; Cambridge andMassachusetts Institute of Technology, CMI Working Paper, No. 3.

Kumbhakar, S., S. Ghosh, and J. McGuckin, 1991, “A Generalized Production Frontier Approach for Estimating Determinants of Inefficiency in U.S. Dairy Farms,”Journal of Business and Economic Statistics, 9, pp. 279–286.

Mahesh, H.P., & Bhinde, Shashanka (2008). Do financial sector reforms make commercialbanks more efficient? A parametric exploration of the Indian case. Margin: The Journalof Applied Economic Research, 2(4), 416–40.

Meeusen, W. and J. van den Broeck (1977), "Efficiency Estimation fromCobb-Douglas Production Functions With Composed Error", InternationalEconomic Review 18, 435-444.

Pitt, M.M. and Lee, LoF. (1981), "The Measurement and Sources of TechnicalInefficiency in the Indonesian Weaving Industry", Journal ofDevelopment Economics, 9, 43-64.

Seema Sharma, , (2007). "Liberalisation and Productivity Growth: a Case of Indian Cement Industry", International Journal of Productivity and Quality Management, (IJPQM), Vol.2, No.3.

Reifschnieder,D, and R.Stevenson,1991, “Systematic Departures from the Frontier: AFramework for the Analysis of Firm Inefficiency,”International Economic Review,32, pp. 715–723.