ارائه یک مدل چند هدفه فازی برای بهینه سازی سبد سهامداران با استفاده از الگوریتم ژنتیک

محورهای موضوعی : مدیریت

رضا احتشام راثی ¹ , الهام با حقیقت ²

1 - دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین ، ایران
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، گروه حسابداری ، قزوین ، ایران

تاریخ دریافت : 1402/04/26 تاریخ پذیرش : 1402/04/26 تاریخ انتشار : 1396/04/01

کلید واژه: الگوریتم ژنتیک, سبد سهام, بهینه سازی, فازی, مدل چند هدفه,

چکیده مقاله :

هدف تحقیق حاضر ارائه یک مدل چند هدفه فازی برای بهینهسازی سبد سهامداران با استفاده ازرویکرد الگوریتم ژنتیک است.برای دستیابی به این هدف یک مدل بهینهسازی سبد سهامداران با یازدهحداکثرسازی حاشیه سود خالص ، ، ROE حداکثرسازی ، ROA تابع هدف حداکثرسازیحداکثرسازی نسبت قیمت به ، (EPS) حداکثرسازی حاشیه سود عملیاتی،حداکثرسازی سود هر سهمحداکثرسازی نرخ رشد درآمدها ، حداکثرسازی نرخ رشد سود خالص ، ، (P/E) درآمد هر سهمحداکثرسازی نرخ رشد سود هر سهم و حداقلسازی ریسک تجاری و ریسک مالی و شش محدودیتفازی استفاده شده و با AHP طراحی گردید.در این تحقیق برای تعیین وزن فازی اهداف از رویکرد توجه به اوزان فازی بدست آمده از خروجی روش AHP از روش خیمنز برای در نظر گرفتن مقادیرفازی در مدل استفاده گردید.در نهایت برای حل و بهینهسازی مدل پیشنهادی با توجه بهبودن آن از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید و بدین منظور از جعبه ابزار توسعه داده شده در نرم NP Hardافزار مطلب 2016 استفاده شد.مدل پیشنهادی در این تحقیق بر روی 30 شرکت پذیرفته شده دربورس تهران پیادهسازی و برای مقادیر مختلف آلفا در روش خیمنز ، سبد بهینه سهام مشخص گردید.