بررسی تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

سیدکاظم ابراهیمی ¹ , مهری شهریاری ² , سهیلا مهمان نوازان ³

1 - استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان
2 - دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت MBA گرایش مالی
3 - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش مالی، دانشگاه سمنان

تاریخ دریافت : 1394/01/18 تاریخ پذیرش : 1394/02/20 تاریخ انتشار : 1395/05/15

کلید واژه: تنوع درآمدی, عملکرد بانک, پانل دیتا,

چکیده مقاله :

صنعت بانکداری از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود که به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند. با جهانی شدن صنعت بانکداری استفاده از استراتژی‌های تنوع درآمدی برای بهبود ارزش و عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این تحقیق تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388تا پایان سال1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. متغیرهای مورد نیاز با استفاده از نرم افزارExcel مورد محاسبه قرار گرفته و سپس از طریق معادله رگرسیون چند متغیره، با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون F فیشر فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. با انجام این تحقیق مشخص شد که تنوع درآمدی و نرخ بازده دارایی‌ها اثری مثبت و نسبت هزینه به درآمد اثر منفی برعملکرد بانک دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که نسبت مالکیت و نیز اندازه بانک بر عملکرد بانک اثری ندارند.

چکیده انگلیسی:

To create diversified revenue strategies for the purpose of value and performance improvement has become vital due to the globalization of the banking industry.This article investigates the effect of revenue Diversification on Performance in Accepted Banks in Tehran Stock Exchange from 1388 until the end of 1392. The population of the study are the accepted banks in Tehran Stock Exchange.Variables needed to use the software Excel calculated and then through multiple regressions, using Eviews software and Fisher F test research hypotheses were testedWith this study, it was found that revenue Diversification and ROA have a positive impact and cost- to- income have a negative impact on bank performance. The results show that equity and bank size have no effect on the Bank's Performance.

منابع و مأخذ:

*      رسول‌اف، جلال(1391). راهبردهای بهبود و تنوع خدمات در نظام بانکی کشور، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، صص 192-235

*      زنگی آبادی، علی و حسینی، رحمان‌علی(1389). سیر تحول بانکداری از آغاز تاکنون، مجله بانک و اقتصاد، شماره 110، صص 17-27

*      عباسقلی پور، محسن(1389). عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانکها، مجله بانک و اقتصاد، شماره 106، صص 24-35

*      Baele, L., Jonghe, O.D., Venner, R.V., (2007),Does the stock market value bank diversification? Journal of Banking and Finance 31

*      Berger,A.N.Hasan,I. Korhonen,I.Zhou.M (2010), Does Diversification Increase or Decrease Bank Risk and Performance? Evidence on diversification and the Risk-Return Tradeoff, mooreschool.sc.edu

*      Elsas, R., Hackethal, A., Holzhauser, M.,(2010). The anatomy of  bank diversification. Journal of Banking and Finance 34: 1274–1287

*      Fu,X.,Lin,Y.&Molyneux,P.(2014),Bank efficiency and shareholder value in Asia pacific, Int.Fin.markets,Inst.and money 33: 200-222

*      Kiweu.J.M (2012), Income diversification in the banking sector and earning volatility:evidence from Kenyan commercial banks, kenia bankers association.

*      Laeven, L., Levine, R., (2007), Is there a diversification discount in financial conglomerates? Journal of Financial Economics 85: 331–367

*      Lee,C.Hsieh,M,.&Yang,S(2014). The relationship between diversification and bank performance: do financial structures and financial reforms matter.japan and the world economy 29: 18-35

*      Li,.L.&Zhang,Y.(2013), Are there diversification benefits of increasing noninterest income in the chinese banking industry, journal of empirical finance 24: 151-165

*      Meslier,C; Tacneng,R.&Tarazi,A.(2014).Is bank income diversification benefical? Evidence from an emerging economy,Int.Fin.markets,Inst.and money 31: 97-126

*      Nguyen, M; Skully,M.& Perera,S. (2012). Bank market power and revenue diversification: evidence from selected ASEAN countries. Journal of Asian Economics 23: 688-700

*      Odesanmi, S. &Wolfe,S. (2007), Revenue diversification and insolvency risk:Evidence from banks in emerging economies, www.cass.city.ac.uk

*      Pandya,A.; M&Rao,N.V. (1998), Diversification and firm performance: an empirical evaluation, Journal of Financial and Strategic Decisions11: 67-81

*      Pennathur,A.K.; Subrahmanyam,V.&Vishwasrao,S. (2012), Income diversification and risk: does ownership matter? An empirical examination of indian banks, journal of banking & finance 36: 2203-2215

*      Sawada,M(2013)., how does the stock market value bank diversification? Empirical evidence from Japanese banks,pacific basin finance journal 25: 40-61

*      Turkmen, S.Y.& Yigit,I. (2012). Diversification in banking and its effect on bank’s performance evidence from Turkey. American International journal of contemporary Research 12: 111-119