اثر مقررات بانکی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران

محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

رضا طالبلو ¹ , حمید بهمن پور ²

1 - مسئول مکاتبات
2 - ندارد

تاریخ دریافت : 1390/10/06 تاریخ پذیرش : 1390/12/25 تاریخ انتشار : 1391/06/20

کلید واژه: مقررات تنظیمی بانکی, شاخص لرنر, رقابت بانکی,

چکیده مقاله :

در این مقاله اثر تنظیمات بانکی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی 17 بانک دولتی و خصوصی (88-1375) آزمون شده است. به منظور آزمون تجربی این رابطه در ابتدا شاخص های تنظیمات بانکی ایجاد شد. برای نشان دادن رقابت در این صنعت نیز شاخص لرنرمورد استفاده گرفت. نتایج آزمونها نشان می دهد که الگوی مورد استفاده نمی تواند پانل پویا باشد. هم چنین، نتایج تخمین نشان می دهد که ضریب متغیر کفایت سرمایه در تمامی روش های تخمین مثبت و معنی دار است، لذا در دوره مورد بررسی افزایش نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده با ریسک بانک ها باعث افزایش رقابت آنها شده است. شاخص شدت محدودیت ورود که از معکوس تعداد بانک های هر سال به دست آمده همواره در تمامی الگوها علامت منفی داشته و فقط در الگوی چند سطحی معنی دار نبوده است. میانگین نرخ سود تسهیلات عدد منفی بوده ولی به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. نرخ ذخیره قانونی نیز در تمامی الگوها ضریب مثبت دارد ولی به لحاظ آماری مقدار عددی آن اختلاف معنی داری ندارد. به غیر از متغیرهای مربوط به رقابت و مقررات بانکی، برای کنترل اثرات سایر عوامل از تعدادی از متغیرها استفاده شده است. شاخص اندازه بانک در اکثر الگوها معنی دار است که حکایت از افزایش اندازه بانک در افزایش ریسک پذیری بانک ها در ایران دارد.

چکیده انگلیسی:

This paper analyzes the effect of banking regulation on competition on in Iran’sbanking system, using unbalanced panel data models for 17 banks functioning in Iran'seconomy, spanning 1996-2009.In this paper we used lerner index as a proxy for competition. For this purpose,first translog cost function of each bank were estimated and then marginal costs wereestimated. For regulation proxy, using beck et al (2008) method, we use Capitalrequirment , information disclosure of banking and some other proxy. Results showthat Capital requirment increase banking competition. information disclosure ofbanking that is proxy of monitoring,and other regulations do not any sighnificanteffect on banking competition.