تحلیل حساسیت کارایی بانک‌ها نسبت به شاخص‌های مالی

محورهای موضوعی : آمار

ساناز رزمیان ¹ (استادیار، گروه ریاضی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز کوه، ایران)

تاریخ دریافت : 1396/02/09 تاریخ پذیرش : 1397/04/03 تاریخ انتشار : 1396/12/10

کلید واژه: Sensitivity analysis, Bank, Confidence degree, Discriminant analysis,

چکیده مقاله :

تحلیل ممیز یکی از روش های رایج طبقه بندی در مسائل بانکی به منظور پیش بینی طبقه بندی یک شعبه جدید با استفاده از اطلاعات شعب موجود است. در تحلیل ممیز به طور معمول پیش بینی وضعیت شعبه مورد نظر تا حدی با عدم قطعیت همراه است. در این مطالعه یک درجه اطمینان جهت تعیین وضعیت دقیق تر شعبه جدید معرفی می گردد. با استفاده از روش تحلیل حساسیت به کمک شبیه سازی مونت کارلو اثر شاخص های بانکی در این درجه اطمینان بررسی و شاخص های تاثیرگذار در طبقه بندی شعب جدید بانکی تعیین می گردد. نتایج نشان می دهد که شاخص سپرده بلندمدت اهمیت خیلی زیاد و شاخص های سود دریافتی و سپرده ها نقش زیادی در کارایی بانک ها دارند و شاخص هایی نظیر تعداد پرسنل، مطالبات معوق و سپرده های قرض الحسنه تاثیر زیادی در طبقهبندی کارایی یا ناکارایی ندارند. این نتایج در تاسیس شعب جدید به مدیران کمک می کند و همچنین می توانند با برنامه ریزی مناسبی به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا به‌سوی بهبود و کارایی بپردازند.

چکیده انگلیسی:

Discriminant analysis is a classification method that can predict the group membership of a newly sampled observation. In discriminant analysis, classification of new observed data has an uncertainty. In this paper, the confidence degree is introduced to determine the confidence of classification of new observed data. Then, a Monte Carlo-based sensitivity analysis is applied to an assessment of the influence of financial variables on the overall variance in defined confidence degree. The variables that have a dominant influence on the confidence of new observed data are identified. The result show that in changing classification of the new branch of banks, the uncertainties in the long-term deposits and loans granted variables are more significant than the uncertainties in other bank’s variables in decision making. Also, the personnel, non-benefit deposit and non-performing loans variables have little effect. The results open the door to better making decision on establishing a new bank’s branches.