طراحی و پیاده سازی مدل ریاضی تخصیص تسهیلات بانکی

محورهای موضوعی : آینده پژوهی

محمد ابراهیم محدپورزرندی ¹ , مهرزاد مینویی ² , هاشم نیکومرام ³

1 - ندارد
2 - ندارد
3 - ندارد

تاریخ دریافت : 1393/10/05 تاریخ پذیرش : 1393/10/05 تاریخ انتشار : 1387/01/01

کلید واژه: ریسک اعتباری, دارایی‌های اعتباری, مدیریت پرتفولیوی اعتباری, متنوع سازی, نکول یا عدم پرداخت,

چکیده مقاله :

از فعالیت‌های اصلی بسیاری از بانک‌های تجاری، اعطای تسهیلات می باشد و تسهیلات اغلب به عنوان یک دارایی عمده و مهمترین منبع کسب درآمد بانک‌ها به شمار می‌آیند و از سویی دیگر می‌توانند بیشترین منبع ریسک برای بانک‌ها باشند. دو بخش عمده از فعالیت‌های هر بانک کسب منابع و تخصیص منابع می‌باشد. میزان موفقیت و اثربخشی بانک‌ها، تا حد زیادی مرهون تخصیص بهینه منابع مالی آنها است. اهداف این تحقیق عبارت از طراحی مدلی ریاضی برای بهینه سازی تخصیص منابع موجود در بانک‌های تجاری با در نظر گرفتن عوامل ریسک اعتباری و بازده، ایجاد هوشمندی لازم در فرآیند اعطای تسهیلات، طراحی سیستم نرم‌افزاری برای مدیریت پرتفولیوی تسهیلات، جذب مشتریان سودآور بانک و نهایتاً کاهش مطالبات معوق و سوخت شده در بانک‌ها می‌باشد. مدل سازی این تحقیق صرفاً برای عقود اسلامی بوده و منظور از ریسک اعتباری، احتمال نکول مشتری در نظر گرفته شده است. ضمناً به دلیل تعداد بسیار زیاد متغیرهای تصمیم گیری و تعداد محدودیت‌ها، و به دلیل پرهیز از پیچیدگی بیش از اندازه مدل و مشکلات حل آن، از مدل ریاضی برنامه ریزی خطی استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز برای ساخت و تست مدل مربوط به سال 1383 بوده و جامعه آماری شامل کلیه بانک‌های تجاری دولتی و نمونه آماری بانک ملت می‌باشد. دلیل انتخاب بانک ملت به عنوان نمونه آماری، دسترسی بیشتر و بهتر به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز بوده است. مدل و برنامه نرم افزاری طراحی شده در این تحقیق می‌تواند مورد کاربرد کلیه بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری قرار گیرد.

چکیده انگلیسی:

One of the main activities of the commercial banks is to offer financial facilities. Usually, these financialfacilities are considered as a main asset and a primary source for bank revenues. These facilities can alsobring most risks for the banks. Two major activities of each bank are to attract and lend out funds. Thesuccession degree of a bank extremely depends on the optimum allocation of the funds. The aims of thisresearch consist on designing a mathematical model to optimize the allocation of funds for commercialbanks, designing a software for portfolio management of facilities, attracting profitable customers anddecreasing delayed or unpaid debts. In This research, Islamic contracts are used for modeling and the creditrisk is defined by the probability of a costumer's default. To avoid complication of the model and problemsolutions, which are caused by the plurality of the decision making variables and the constraints, a linearprogramming model have been used. The statistical population is state commercial banks and the sample isthe Bank of Mellat, using the year 2004 data. The main reason to choose the Bank of Mellat wereaccessibility and availability of the statistical data and bank information. The Designed model and thesoftware attained from this research can be used in all commercial banks and financial and credit institutions.