طراحی سیستم معاملاتی هوشمند با هدف کشف پیوت قیمتی با استفاده از الگوهای کندلستیک و تکنیک مربع گن (صنعت خودرو و ساخت قطعات)

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

مصطفی باقری ¹ (دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران)
ابرهیم عباسی ² (دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران)
حسین دیده خانی ³ (استادیار گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران)
پرویز سعیدی ⁴ (دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران)

تاریخ دریافت : 1396/11/06 تاریخ پذیرش : 1397/01/05 تاریخ انتشار : 1397/07/01

کلید واژه: الگوهای کندلستیک, اندیکاتور ZigZag, پیوت قیمتی, سطوح مربعی گن,

چکیده مقاله :

هدف پژوهش حاضر طراحی یک سیستم معاملاتی هوشمند با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی به منظور کشف و طبقه‌بندی صحیح پیوت‌های قیمتی است. منظور از پیوت قیمتی نقاط برگشت قیمت است که موجب تغییر روند قیمت سهام می‌شود. در این بین نیز از دو تکنیک مربعی گن و الگوهای کندلستیک در کنار سایر متغیرها استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 31 شرکت فعال در گروه خودرو و ساخت قطعات طی 5 سال شهریور 1391 الی شهریور 1396 می‌باشد. پیوت‌های قیمتی شرکت‌های مورد بررسی با الگوبرداری از اندیکاتور ZigZag و با کدنویسی در SQLServer شناسایی شده‌اند. نتیجه پژوهش نشان از توانمندی بالای سیستم طراحی شده برای کشف و طبقه‌بندی پیوت‌های قیمتی با محوریت دو الگوی کندلستیک و تکنیک مربعی گن دارد. در این بین، سطح اهمیت الگوهای کندلستیک و سطوح مربعی گن در کشف و طبقه‌بندی صحیح پیوت‌های قیمتی بالاتر از سایر متغیرها بوده است.

چکیده انگلیسی:

The purpose of this study is design of Intelligent System with using of artificial intelligence techniques to discover and classified the pivot price. The pivot price is a point of price that changes the stock price trend. Use of gann-square and candlestick patterns In this research with other variables. The number of data firm used in this study is related to Automotive manufacturing during five years from September 2012 to September 2017. Pivot price is recognized with ZigZag indicator and coded in SQLServer. The result of the research indicates the high ability of the system designed to discover and classify pivot price with a focus on the gann-square and candlestick patterns. the significance of the variables gann-square and candlestick patterns in correct classify pivot price was grater than of other variabls.