مقایسه بازده خرید و فروش مبتنی بر نماگرهای تکنیکی و منطق فازی و روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک – منطق فازی

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

رضا راعی ¹ ( گروه مالی و بیمه - دانشگاه تهران )
سیدفرهنگ حسینی ² ( )

تاریخ دریافت : 1394/06/17 تاریخ پذیرش : 1394/06/17 تاریخ انتشار : 1394/09/01

کلید واژه: الگوریتم ژنتیک, منطق فازی, خرید و نگهداری, نماگر تکنیکی, الگوریتم ترکیبی,

چکیده مقاله :

بازده بیشتر هدف اصلی سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. در بازار ایران با توجه به ناکارایی بازار ، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش های خرید و فروش کاربرد دارد. در این تحقیق با استفاده از نماگرهای تحلیل تکنیکی و روش تصمیم گیری منطق فازی و بهینه سازی و تصمیم گیری روش ترکیبی فازی ژنتیک برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده شده است. دوره بررسی از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 بوده و 4 سال آموزش و یک سال آزمون ( تست ) بوده است. نمونه شامل 50 شرکت فعال بورس بوده اند. نمونه براساس عملکرد نماگرهای تکنیکی در دوره تست ، فیلتر شدند. شرکت هایی به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند که رتبه بازده نماگرهای تکنیکی آن ها طی سال های آموزش تفاوت معنی داری نداشتند. بدین ترتیب براساس اطلاعات تاریخی و دوره آموزش نماگرهای مناسب برای کسب بازدهی بیشتر تعیین و در روش فازی براساس قواعد معاملاتی متعارف و در روش فازی ژنتیک براساس یادگیری قواعد معاملاتی استخراج و خرید و فروش با توجه به قدرت سیگنال انجام شد.نتایج این تحقیق نشان داد که روش فازی و فازی ژنتیک بازده بیشتر و معنی داری نسبت به روش خرید و نگهداری دارد.