اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله ی تجاری در ایرانAnalyzing the Impact of Exchange Rate Unification on TOT (Terms of Trade) in IRAN

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

سید کمیل طیبی ¹ , محسن نظری فارسانی ² , احمد گوگردچیان ³ , زهرا زمانی ⁴

1 - گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصاد،دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران،
2 - گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران
3 - گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
4 - استادیار دانشگاه اشرفی اصفهانی

تاریخ دریافت : 1399/10/03 تاریخ پذیرش : 1399/12/07 تاریخ انتشار : 1400/03/01

کلید واژه: E31, C22, واژه‌های کلیدی:یکسان‌سازی نرخ ارز, رابطه مبادله تجاری, الگوی خودتوضیح برداری ساختاری. طبقه بندی JEL:F31,

چکیده مقاله :

رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می شود، زیرا شاخصی است که بررسی رفتار آن در طی زمان، معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور است و تغییرات آن اثرات مستقیمی بر رفاه کشورها دارد. از طرفی یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که از مهم ترین موضوعات اقتصادی بوده و توجه مردم، مسئولان اقتصادی و پژوهش گران را به خود جلب کرده است.با توجه به تأثیرپذیری رابطه مبادله از تغییرات نرخ ارز و همچنین نظر به اهمیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران طی سال های 1394-1370 است.برای این منظور از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است.نتایج حاصل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری برای اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی حاکی ازآن است که یکسان سازی نرخ ارز، رابطه ی مبادله ی تجاری را در کوتاه مدت تخریب اما در بلندمدت بهبود می بخشد. اگر سرعت یکسان سازی نرخ ارز بیشتر باشد، اثر بیشتری بر رابطه ی مبادله ی تجاری می گذارد.Analyzing the Impact of Exchange Rate Unification on TOT (Terms of Trade) in IRAN Saayed Komil taibiMohsen Nazari FarsaniAhmad gogerdchianZara ZamaniAbstractTerms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policiesConsidering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used.Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

چکیده انگلیسی:

AbstractTerms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policiesConsidering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used.Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

منابع و مأخذ:

 فهرست منابع

• اسلاملوئیان کریم.(1383). بررسی تأثیر تکانه­های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران: یک الگوی دو مرحله­ای، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره19، صص29-1


• اصغرپور، حسین، سجودی، سکینه و مهین­اصلانی­نیا، نسیم.(1390).تحلیل تجربی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال یازدهم، شماره3، صص134-111


• اکبری­فرد، حسین و کوشش، محمد سجاد.(1391). مدل­های خود توضیح برداری ساختاری در اقتصاد سنجی، تهران: نشر نورعلم، چاپ اول.


• اندرس, والتر.(1391).اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی. (ترجمه: مهدی صادقی و سعید شوال­پور) جلد دوم، چاپ سوم، تهران: دانشگاه امام صادق.


• بانویی، علی­اصغر، خلعتبری، فیروزه، مؤمنی، فرشاد و محمودی، مینا.(1380). بررسی آثار یکسان­سازی نرخ ارز بر شاخص قیمت­های تولید، عوامل تولیدی و هزینه زندگی، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره32، صص63-42


• پسران، محمدهاشم، صالحی­اصفهانی، هادی و محدث، کامیار.(1391). صادرات نفت و اقتصاد ایران، نشریه پژوهش­های پولی_بانکی، شماره


• پورمقیم، سید جواد.(1389). اقتصاد بین­الملل2(مالیه بین­الملل)، چاپ دوم، تهران، سمت.


• پورمقیم، سیدجواد.(1378)،عوامل تعیین کننده نرخ ارز در بازار سیاه ارز در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره54، صص104-83
  تقوی،مهدی و محمدی، مرتضی.(1390). بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت­ها در اقتصاد ایران(یک رهیافت پولی)،فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی­های اقتصادی سابق)،دوره8، شماره1، صص72-51


• حسینی، میرعبدالله و سیدی، میرهادی.(1381). بررسی رفتار مبادله بازرگانی خارجی ایران، پژوهش­نامه بازرگانی، شماره22، صص 56-25


• حیدری، حسن و احمدزاده، عزیز.(1394). تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمت­ها در ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره74، صص28-1


• خوشبخت، آمنه و اخباری، محمد.(1386). بررسی فرآیند اثرگذاری نرخ ارز بر تورم قیمت مصرف کننده و واردات در ایران، پژوهش­نامه اقتصادی، شماره 27، صص 82-51.


• خیابانی،ناصر و جلالی، فاطمه.(1380).نظام­های دوگانه ارزی سیاست یکسان­سازی و آثار آن بر اقتصاد، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره32، صص 92-79


• شاکری، عباس.(١٣٨٣).عوامل تعیین­کننده صادرات غیرنفتی ایران، فصلنامه پژوهش­هایاقتصادی ایران، شماره 21.


• طیبی، سید کمیل و فرهادی­کیا، علیرضا.(1379). "اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت سیاست­های ارزی بر صادرات غیرنفتی در ایران( دوره 76-1340)". مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سالانه سیاست­های پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و ارزی تهران، صص 309-287


• طیبی، سید کمیل و نصراللهی، خدیجه.(1383). نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره13، صص133-109


• طیبی، سیدکمیل، نصرالهی خدیجه، یزدانی، مهدی و ملک­حسینی، سیدحسن.(1394). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال بیستم، شماره 63، تابستان 94.


• طیبی، سید کمیل، زمانی، زهرا و ملک حسینی، سید حسن. (1394). واکنش تولید و تجارت خارجی به سیاست ارزی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بدون تورم، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 10، شماره 34، صص 32-1.


• غلامی، الهام و هژبر کیانی، کامبیز. (1390). بررسی موقعیت چرخه تجاری در ایران و تأثیر آن بر کارایی برنامه­های محرک مالی و سرمایه­گذاری، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 16، صص 216-195.


• قربانزاد، جهانگیر، سعادت، رحمان، محمدی، تیمور و ابونوری، اسماعیل. (1398). بررسی اثرات سرریز شوک ناشی از سیاست مالی دولت آمریکا بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت GVAR، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 14، شماره 15، صص 114-91.


• کاوند، حسین. (1388). تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران. پایان­نامه دکتری: دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.


• لشکری، محمد، ابوالحسنی، اصغر، اصغرپور، حسین و تمیزی، علیرضا.(1394). تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره73، صص128-111


• محمدی، تیمور و غلامی، امیر.(1387). بررسی تأثیر سیاست یکسان­سازی نرخ ارز بر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی،پژوهشنامه اقتصادی، شماره29، صص74-49


• مزینی، امیرحسین و قربانی، سعید.(1394). بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 82، صص233-199


• نجارزاده، رضا، عاقلی، لطفعلی و شقاقی شهری، وحید.(1388).تأثیر رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی بر کسری بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره2، صص102-73


• یوسف­وند، سامان، حری، حمیدرضا و جلائی، سید عبدالمجید.(1389). بررسی اثر جهانی­شدن بر رابطه مبادله ناخالص کالاهای مصرفی، واسطه­ای و سرمایه ای ایران با استفاده از رهیافت معادلات همزمان، مجله توسعه و سرمایه، سال سوم، شماره6،صص28-7


• Agenor, Richard and Flood, Robert P.(1992).Unification of foreign markets, International Monetary Fund,Vol.39,No.4.


• Ahammad, Helal and Fane, George.(2000). The gains from exchange rate unification in bangladeshEconomic Modelling,No17,P.P91-106.


• Backus, D. K. and Crucini M. J. (2000), Oil prices and the terms of trade, Journal of International Economics, 50, pp.85–213.


• Cashin, Paul, (1998). Terms of trade shocks and the current account, IMF working paper WP/98/177.


• Cavalcanti, T. V. d. V., Mohaddes, K. & Raissi, M.(2011). Growth Development and Natural Resources: New Evidence Using a Hetrogeneous Panel Analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51,(3), 305-318


• Christian Broda.(2004).Terms of and exchange rate regimes in developing countries,Journal Of International Economics, No.63, P.P.31-58.


• Coudert,Virginie,Couharde,Cecile and Mignon Valerie.(2015). On the impact of volatility on the real exchange rate- terms of trade nexus: rivisiting commodity currencies, Journal Of International Money and Finance,


• Doojav, G. (2009). Exchange rate pass-through to inflation in Mongolia, mongolbank.mn


• Dumgey, Mardi.(2004).Identifying terms of trade effects in real exchange rate movements: evidence from Asia, Journal Of Asian Economics, Vol.15, P.P217-235.


• Eatwell, John, Milgate, Murray and Newman, Peter.(1987).The new palgrave:a dictianory of economics, The Macmillan Press Limited.


• Eyler, Robert (2007). Economic sanction international policy and political economy at work, Palgrave Macmillan.


• P. Hufner and Michael Schroder. (2002). Exchange Rate Pass-Through To Consumer Prices A European Perspective. Zew Working Paper, No.2.


• Flood,R. P. , J. S. Bhandari and J. P. Home(1989): Evolution of Exchange Rate Regime. IMF Staff Papers, 36(4), 810-35.


• Grier & K. Grier. (1998). Inflation And Inflation Uncertainty In Mexico:19960-1997, Trimester Economic, July, pp. 407-426


• Hausmann, Ricardo (1999); "Managing Term of Trade Volatility", Prepared for World Bank Staff. http://ksghome.harvard.edu/~rhausma/paper/PREMnote18.pdf


• Hinkle, L., & Montiel, P. (1999). Exchange Rate Misalignment. Oxford University press.


• Kasekende, L and Ssemogerere, G.(1994). Exchange rate unification and economic development: The Case of Uganda,1987-92, World Development, Vol. 22, No.8, PP.1183-1198.


• Kent, Christopher, (1997); The Responses of the Current Account to Terms of Trade Shocks: A Panel- Data Study, Economics Research Department, Reserve Bank of Australia.


• Kigual, M and B, oconnell.(1995). Exchange rates and prices, American Economic Review,Vol.77, No.1,PP.93-106.


• Luo Robin and Visaltanachoti Nuttawat.(2010).Real exchange rate, asset prices and terms of trade:a theorical analysis, Economic Modelling, Vol.27, P.P.143-151.


• N. Rosemary. (2004); Global Integration and Growth of Nigeria`s Non-oil Exports, Department of Economics, Delta State University, Oxford, UK, March


• Pesaran M.H., Kim K. and Williamson, S.D.(1997). Measuring Globalization Industries a National Industry Approach: emperical Evidence across five countries and over time, Journal of International Business Studies, ForthQuarter.


• Swift, R. (2004). Exchange rate changes and endogenous terms of trade effects in a small open economy, Journal of Macroeconomics, Vol. 26, pp737–745


• Van der Ploeg, F. & Venables, T.(2009). Symposium on Resource Rich Economies: Introduction. Oxford Economic Papers, 61,(4), 625-627.

 

 

یادداشت‌ها