ارتباط بین اقتصاد سایه‌ای و رشد اقتصادی: یک تحلیل تجربی با استفاده از سیستم معادله های پنل همزمان
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیمحمدرضا شهاب 1 , جمشید پژویان 2
1 - دانش آآموخته دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.تهران ایران
2 - عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.تهران ایران
کلید واژه: رشد اقتصادی, O57, O17, : اقتصاد سایه‌ای, معادله های همزمان پنل. طبقه بندی JEL : C33,
چکیده مقاله :
اقتصاد سایه‌ای به‌عنوان پدیده‌ای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاین‌رو حداقل طی دهه اخیر از ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابل‌ملاحظه‌ای از اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است. هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایه‌ای و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق، در طراحی فرضیه‌ها و تصریح مدل‌های تحقیق نوعی رابطه U معکوس که رابطه کوزنتسی نام‌گذاری گردیده در نظر گرفته شده است. برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها، مجموعه‌ای از داده‌های آماری ۵۰ کشور شامل دو بلوک ۲۵ کشوری از کشورهای با سطح توسعه بسیار بالا و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، طی دوره سال‌های 2007-1999 استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی داده‌های پنل بکار گرفته‌شده و در قالب رهیافت‌های مختلف تحت فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدل‌های تصریح‌شده برآورد گردید. نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنی‌ها بر اساس آن، هر دو فرضیه مطرح‌شده در این مطالعه را تأیید می‌کند و به لحاظ آماری نشان می‌دهد که در تمامی سطوح معنی‌داری، وجود رابطه کوزنتسی بین اقتصاد سایه‌ای و رشد اقتصادی غیرقابل‌انکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایه‌ای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد. مطالعه یافته‌های بسیار مهم دیگری نیز به‌ویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی U معکوس نشان می‌دهد و دیدگاه نئوکلاسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد سایه‌ای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید می‌کند.
Abstract Shadow Economy(SE) is a complex and effective phenomenon which is present all over the world's economies and therefore at least in recent decade, SE is in the spotlight of a remarkable collection of economic scientists and researchers and it's social sciences users. The main objective of this study can be served as an investigation and identification of the interactions of SE with economic growth and it's dependence on the level of economic growth and development .In this way, in order to design hypothesis and research's models , according to the theoretical approaches an Inverted-U functional form has been considered which is called as the Kuznets's relation To test our hypothesis , the econometric panel-data approach is employed for the period of 1999 to 2007 in two blocks of 25 countries containing high-developed and developing countries (including I.R.IRAN) under various assumptions about simultaneity problem. The results of estimations and Turning-Points calculations indicate that our two hypothesis cannot be rejected and there is a significant Kuznets's U-inverted relation between SE and economic growth . Furthermore, the relationship between SE and economic growth depends on the level of development.Other findings show that all 25 developing countries including I.R.IRAN, during 1999-2007 are in upward phase of the inverted-U curve and the neoclassical view about complementary relation between SE and economic growth cannot be rejected
فهرست منابع
1) ابریشمی حمید، مهر آرا، هیبتی (۱۳۸۶) بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹، زمستان، صص ۱۹-۱
2) اشرف زاده، حمیدرضا و مهرگان (۱۳۷۸) تخمین حجم فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی در ایران با استفاده از روش تقاضا برای اسکناس و مسکوک در گردش، سومین همایش بررسی پدیده قاچاق کالا و راه‌های پیشگیری آن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
3) احمدی، رضا (۱۳۸۲) برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران با روش MIMIC، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
4) حق پناهان، حورا (۱۳۸۴) ارتباط اقتصاد رسمی و زیرزمینی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
5) خلعت بری، فیروزه (۱۳۶۹) اقتصاد زیرزمینی، مجله رونق، سال اول، شماره ۱، صص ۱۱-۵، شماره ۲ صص ۱۸-۱۱
6) شکیبایی، علیرضا (۱۳۸۰) برآورد اقتصاد غیررسمی در ایران و تحلیل علل پیدایش آن: رویکرد منطق فازی؛ پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
7) شکیبایی علیرضا و رئیس پور (۱۳۸۶) بررسی روند تحولات اقتصاد سایه‌ای در ایران: رویکرد Dymimic، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ۶، شماره ۳، پاییز، صص ۳۶-۱۷
8) رنانی، محسن (۱۳۸۴) ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور، مجله اقتصادی، سال ۵، شماره ۴۹ و ۵۰، صص ۳۹-۲۱
9) عرب مازار یزدی، علی (۱۳۸۰) اقتصاد سیاه در ایران، اندازه و آثار آن در سه دهه اخیر، مجله برنامه‌وبودجه، شماره ۶۲ و ۶۳ صص ۱۰۲-۶۱
10) نیکو پور دیلمی، حسام (۱۳۸۱) تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی رابطه آن با برخی از متغیرهای کلان (۱۳۷۷-۱۳۳۸)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
11) نیلی، مسعود و ملکی (۱۳۸۵) اقتصاد غیررسمی: علل ایجاد، روش‌های تخمین و اثرات آن بر بخش رسمی، فصلنامه علمی-پژوهشی شریف، شماره ۳۶، صص ۵۶-۴۵
12) Baltagi,Badi H.(2005),Econometric Analysis of Panel Data , Third Edition , England ,Johnwiley&sons Ltd
13) Chen,Martha Alter.(2007),Rethinking the Informal Economy:Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment,Working Paper No.46,United Nations ,Departments of Economic and Social Affairs
14) Chy,Lee Thean,jie,Tat ,Rasli (2011),Underground Economy ,Definition and Causes , Business and Management Review ,Vol1(2),April,pp.14-24
15) Dell'Anno,Roberto.(2008),What is the Relationship Between Unofficial and Official Economy?An Analysis in Latin American Countries,European Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences , Issue12,pp.185-203
16) Enste,Dominik H, Schneider (2000),Shadow Economies:Size,Causes and Consequences , Journal of Economic Literature, Vol хххvш , March,pp.77-114
17) Enste,Dominik H.(2003),The Informal Economy in the EU Accession Countries:Size , Scope, Trends and Challenges to the Process of EU Enlargment , Sofia,Boyan Belev Editors,Center for the Study of Democracy ,pp.81-113
18) Frey Bruno S.,Weck-Hannemann(1984), The Hidden Economy as an Unobserved Variable , European Economic Review,No.26,pp.33-53
19) Frey Bruno S,Schneider(2000),Informal and Underground Economy,International Encyclopedia of Social and Behavioral Science, Vol.12,pp.1-16
20) Galli R.,Kucera(2003),Informal Employment in Latin America:Movements Over Business Cycle and the Effects of Worker Rights,International Institute for Labor Studies Discussion Papers, No.145,Decent Work Research Program,ILO,Geneva
21) Georgiou,George M.(2007),Measuring the Size of the Informal Economy:A Critical Review , Central Bank of Cyprus ,May,pp.1-40
22) Giles,David E.A(1997),Causality between The Measured and Underground Economies in New Zealand,Applied Economics Letters,No.4,pp.63-67
23) Gujarati,Damodar N.(2004),Basic Econometrics,Fourth Edition,New York,The McGraw-Hill Companies
24) Khalatbari, F.(1994a) , A Unique Underground Economy In: The Economy of Islamic Republic of Iran: Between State and Market, Iran, Tehran: Institute Francias de Recherche en Iran
25) Khalatbari, F.(1994b) ,A study about the Nature and Dimensions of the Shadow Economy in the Islamic Republic of Iran; Prepared for UNDP.
26) Mogensen,Gunnar V,Kvist,Kormendi,Pederson(1995),The Shadow Economy in Denmark 1994:Measurment and Results ,Study No.3,Copenhagen,The Rockwool Foundation Research Unit
27) Moser,C.N(1978),Informal Sector or Petty Commodity Production:Dualism or Independence in Urban Development, World Development,Vol.6,pp.1041-1064
28) Portes,Alejandro,Castells , Benton(1989),The Informal Economy:Studies in Advanced and Less Developed Countries, Johns Hopkins Univesity Press,Baltimore
29) Schneider,Friedrich(2005),Shadow Economies Around the World:What Do We Really Know?,European Journal of Political Economy , Vol.21,pp.598-642
30) Schneider,Friedrich(2007),The Shadow Economies in Middle and South American and Their Influence on the Official Economy:What Do We Know?, Online at: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/ShadEconomySouthAmerica.pdf,On:27.09.07
31) Schneider,Friedrich. , Hametner.(2007),The Shadow Economy In Colombia :Size and Effects On Economic Growth , Working Paper No.0703,Johannes Kepler University of Linz, January,pp.1-47
32) Schneider,Friedrich. ,Buehn, Montenegro ,(2010), Shadow Economies All Over The World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Policy Research working paper ; no. WPS 5356,The World Bank , Development Research Group , Human Development Economics Unit , July , pp.1-54
33) Voicu,Cristina.(2012),Underground Economy Nature-Conceptual Status,Theoretical and Applied Economics ,No.3(568),Vol.хIх,pp.109-120
34) Wooldridge,Jeffrey M.(2010),Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data , Second Edition,England,The MIT Press
