ریسک، رقابت، کارایی و روابط بین آن‌ها (شواهدی از صنعت بانکداری ایران)

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

محمد حسین فتحه ¹ , فاطمه اکبری نسب ²

1 - استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 - کارشناسی‌ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/06/25 تاریخ پذیرش : 1403/08/28 تاریخ انتشار : 1403/10/16

کلید واژه: ریسک, رقابت, کارایی, بانک‌.,

چکیده مقاله :

صنعت بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر اقتصاد است، زیرا بانک‌ها به‌عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می‌آیند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روابط متقابل بین ریسک، رقابت و کارایی در بین بانک‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 13 بانک به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب ‌شده و در دوره‌ زمانی 9 ساله بین سال‌های 1392 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. رویکرد مورداستفاده در پژوهش حاضر رگرسیون با استفاده از معادلات هم‌زمان است. شش فرضیه در پژوهش حاضر مطرح گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین ریسک و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد. همچنین بین کارایی و ریسک بانک‌ها رابطه متقابل معکوس و نهایتاً بین کارایی و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد.

چکیده انگلیسی:

The banking industry is one of the most important sectors of any economy, because banks are the main pillars of financial markets, along with the stock market and insurance, as an intermediary for financial resources.The aim of this study is to investigate the interrelationships between risk, competition and efficiency among banks. The current research is applied and from the methodological point of view, the correlation is causal type (post-event). The statistical population of the research was all the banks admitted to the Tehran Stock Exchange, and finally 13 banks were selected as the sample of the research and were examined in a period of 9 years between 1392 and 1400. The approach used in this research is regression using simultaneous equations. Six hypotheses were proposed in the present study. The results of the research hypotheses test showed that there is a reciprocal relationship between risk and banking competition. Also, there is an inverse relationship between efficiency and risk of banks, and finally, there is a positive relationship between efficiency and banking competition.

منابع و مأخذ:

ابونوری، اسمعیل؛ کاشفی، علیرضا (1397) اثرات کارایی بانکی و انضباط پولی بر رشد اقتصادی استان‌ها در ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال (13)، شماره (25)، صص 153-180.
احمدی قوچان عتیق، مرضیه؛ نیکومرام، هاشم؛ خلیلی عراقی، مریم (1401) اثرات کارایی و ریسک مالی (ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و توانگری مالی) بر عملکرد شرکت¬های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران. سیاست¬های مالی و اقتصادی، شماره (37)، صص 167-219.
امام وردی, قدرت الله و احمدی, برزان. (1387). اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت. اقتصاد مالی 2(4)، صص 24-47.
پوستین¬چی، مجتبی؛ تحصیلی، حسن؛ کریم¬زاده مصطفی (1395) تأثیر رقابت بانکداری بر ثبات بانک¬ها. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی. دوره جدید، سال (23)، شماره (11)، صص 123-145.
جلیلوند، ابوالحسن؛ رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ عسگری فیروز جانی، احسان؛ رحمانیانی، میلاد (1398) پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ارزیابی (مطالعه موردی: نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی سال هفتم، شماره دوم، پیاپی 52.
حاضری، هاتف؛ خیری، ناصر؛ پورشعبان، آذر (1400) تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری نظام بانکی. پژوهش¬های مدیریت و علوم انسانی، دوره (9)، صص 1-7.
حسن سبحانی مهدی رزم آهنگ (1397). تبعات ریسک‌پذیری و رقابت بانک‌ها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات؛ مطالعه موردی نظام بانکی ایران. راهبرد اقتصادی سال هفتم پاییز 1397 شماره 26.
حسن¬زاده، علی (1386) کارایی و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکی ایران. دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال (4)، شماره (7)، صص 75-98.
حسین امیری وهاب قلیچ (1399) تحلیلی بر نقش رقابت‌پذیری بانک‌ها در مقاوم‌سازی صنعت بانکی؛ شواهدی از بانک‌های منتخب ایران. مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم پاییز 1399 شماره 88 .
رستمی، محمدرضا؛ نبی¬زاده، احمد؛ شاهی، زهرا (1397) بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی. سال (6)، شماره (4)، صص 79-92.
رستمی، محمدرضا؛ نبی¬زاده، احمد؛ شاهی، زهرا (1397) بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی. سال (6)، شماره (4)، صص 79-92.
سادات سلماسی, میرحمید, داداشی, ایمان, و غلام نیاروشن, حمیدرضا. (1400). بکارگیری رویکرد دلفی-فازی جهت تعیین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک، ساختار بهینه سرمایه و کارایی در بانک های ایرانی، اقتصاد مالی, 15(57), 55-86.
سلیمانی، برنا، نعمتی، مهرداد و الماسی، حسن. (1399). ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL. اقتصاد مالی. 14(50)، 115-144.
شاهچرا، مهشید؛ جوزدانی، نسیم (1395) تنوع‌پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور. فصلنامه سیاست¬های مالی و اقتصادی، سال (4)، شماره (14)، صص 33-52.
شکرالله خواجوی علی غیوری مقدم زعیمه نعمت اللهی(1397). منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران. مطالعات مدیریت راهبردی سال دهم پاییز 1398 شماره 39.
طالبی، محمد؛ شیرزادی، نازنین (1390) ریسک اعتباری، اندازه¬گیری و مدیریت، نشر سمت، تهران.
فرهنگ، امیرعلی؛ اثنی عشری، ابوالقاسم؛ ابوالحسنی، اصغر؛ رنجبرفلاح، محمدرضا؛ بیابانی، جهانگیر (1397) سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران. فصلنامه نظریه¬های کاربدی اقتصاد، سال (5)، شماره (4)، صص 247-270.
گلی، یونس؛ اسکندری، بیتا (1398) بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکی ایران. نشریه علمی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره (91)، سال (27)، صص 115-130.
گلی، یونس؛ اسکندری، بیتا (1398) بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکی ایران. نشریه علمی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره (91)، سال (27)، صص 115-130.
گودرزی فراهانی، یزدان؛ عربی، سیدهادی؛ عادلی، امیدعلی (1400) مدل‌سازی نقش ریسک¬های بانکی در عملکرد سیستم بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل DSGE. مدل‌سازی اقتصادسنجی، شماره (22)، صص 151-181.
محقق نیا، محمدجواد؛ رضایی قرخلو، امیررضا؛ صفایی ایلخچی، مهدی (1400) تأثیر سهامداری بانک¬ها بر ریسک نقدینگی. پژوهش¬های مدیریت و علوم انسانی، دوره (9)، صص 1-12.
محمدتقی تقوی فرد. رضا حبیبی. عباس علی یاری (1399). سنجش کارایی بانک‌ها با استفاده از رهیافت بیزین: مطالعه موردی بانک‌های منتخب ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران. دوره 25، شماره 84 - شماره پیاپی 84. صفحه 143-166.
محمدتقی تقوی فرد. رضا حبیبی. عباس علی یاری (1399). سنجش کارایی بانک‌ها با استفاده از رهیافت بیزین: مطالعه موردی بانک‌های منتخب ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران. دوره 25، شماره 84 - شماره پیاپی 84. صفحه 143-166.
Adjei-Frimpong, K. Gan, C. & Hu, B. (2021). Competition in the banking industry: Empirical evidence from Ghana. Journal of Banking Regulation, 17(3), 159-175.
C El Moussawi, R Mansour(2022) Competition, cost efficiency and stability of banks in the MENA region. The Quarterly Review of Economics and Finance. Volume 84, May 2022, Pages 143-170. https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.12. 005
Coccorese, P. (2014). Estimating the Lerner index for the banking industry: a stochastic frontier approach. Applied Financial Economics, 24(2), 73-88.
Guadalupe, M. & Pérez-González, F. (2015). Competition and private benefits of control. In AFA 2007 Chicago Meetings Paper.
Kasman, A. and Carvallo, O. (2014), “Financial stability, competition and efficiency in Latin America and Caribbean banking”, Journal of Applied Economics, Vol. 17, pp. 301-324.
Kasman, S. & Kasman, A. (2020). Bank competition, concentration and financial stability in the Turkish banking industry. Economic Systems, 39(3), 502-517.
Leon, F. (2020). Does bank competition alleviate credit constraints in developing countries?Journal of Banking & Finance, 57, 130-142.
Mirza, F. M. Bergland, O. & Khatoon, I. (2021). Measuring the degree of competition in Pakistan’s banking industry: an empirical analysis. Applied Economics, 48(53), 5138-5151.
Tan, Y. and Floros, C. (2018), “Risk, competition and efficiency in banking: evidence from China”, Global Finance Journal, Vol. 35, pp. 223-236.
Yong Tan, Vincent Charles, Doha Belimam, Shabbir Dastgir(2021) Risk, competition, efficiency and its interrelationships: evidence from the Chinese banking industry. Asian Review of Accounting. Vol. 29 No. 4, 2021. pp. 579-598. DOI 10.1108/ARA-06-2020-0100.
Yong Tan, Vincent Charles, Doha Belimam, Shabbir Dastgir(2021) Risk, competition, efficiency and its interrelationships: evidence from the Chinese banking industry. Asian Review of Accounting. Vol. 29 No. 4, 2021. pp. 579-598. DOI 10.1108/ARA-06-2020-0100.
Zarutskie, R. (2013), “Competition, financial innovation and commercial bank loan portfolios”, Journal of Financial Intermediation, Vol. 22, pp. 373-396.