استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری

محورهای موضوعی : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

هارمونی شاه مرادی ¹ , حمید ابریشمی ² , اورانوس پریور ³

1 - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2 - استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
3 - استادیار دانشکده حقوق علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاریخ دریافت : 1394/08/11 تاریخ پذیرش : 1394/08/11 تاریخ انتشار : 1391/10/01

کلید واژه: پیش بینی, سیکل های تجاری, مدلهای غیر خطی, رگرسیون انتقال هموار,

چکیده مقاله :

پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان،اهمیت ویژه ای دارد و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد.در سالهای اخیر،به مدلهای غیر خطی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به یادگیری این مدلها به بهبود چشمگیری در عرصه مدلسازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است.در این مقاله،مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)ارائه شده است.نتایج خطای بسیار کمی را نشان میدهد که بر کارایی قابل قبول مدل دلالت دارد.

چکیده انگلیسی:

Forecasting business cycles is very important in macroeconomic and it is an important part in process of economic decision-making and policy. In recent years, non-linear models have been considered more for forecasting economic variables and application of these models has been made a significant improvement in modeling of the behavior of variables in the area of macroeconomic and particularly financial economics. This article provides a convenient and powerful model for forecasting business cycles by using smooth transition regression (STR). The results show that very little error that indicates model performance is acceptable.