شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک ها )مورد مطالعه: مشتریان حقیقی صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر(

محورهای موضوعی : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

ناصر علی یداله زاده طبری ¹ (استادیار گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران)
عرفان معماریان ² (استادیار گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران)
عاطفه نصیری ³ (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران)

تاریخ دریافت : 1394/07/03 تاریخ پذیرش : 1394/07/03 تاریخ انتشار : 1393/04/01

کلید واژه: ریسک اعتباری, تسهیلات اعطایی, رتب هبندی اعتباری, مدل اعتباری, مدل پروبیت,

چکیده مقاله :

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائۀ مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصلۀ زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از 15 متغیر توضی حدهندۀ احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه، ...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینۀ فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.

چکیده انگلیسی:

This study aims to identify the factors influencing credit risk and provide a model for real clients credit rating, the applicants of Mehr Imam Reza fund facilities in Babolsar, from 1388 to1391. In order to explain more, default probability of 15 explanatory, demographic (age, sex, education, …) and financial variables(the loan value of the collateral) were considered. The results indicate that the implementation status and gender variables have been the most important factors affecting the probability of non-repayment of loans. Of course the type of collateral, skill experience, financial status and the background of activities are effective as well in reducing the risk of non-repayment of loans