تاثیر شوکهای توسعه مالی و اعتبارات داخلی بخش های مالی بر اقتصاد سایه ای با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری( VAR)

محورهای موضوعی : فصلنامه اقتصاد محاسباتی

زهرا پورمحسن یکتا اباتری ¹ (کارشناس ارشد ، گروه مدیریت مالی ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران.)
مریم خوشنویس ² (استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران.( نویسنده مسئول ))

تاریخ دریافت : 1400/12/23 تاریخ پذیرش : 1401/03/28 تاریخ انتشار : 1402/03/01

کلید واژه: توسعه مالی, VAR, خودرگرسیون برداری, اقتصاد سایه ای, اعتبارات داخلی,

چکیده مقاله :

امروزه شواهد بسیاری گویای این است که که در جهان، فعالیت های اقتصادی غیر رسمی در حال رشد است و از این جهت مطالعه اقتصاد سایه ای، به عنوان یکی از اجزای اصلی در جهت دهی سیاست های اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است اما مبحثی که کمتر به آن پرداخته شده است، تاثیر توسعه بازارهای مالی و اعتبارات داخلی بر اقتصاد سایه ای است. توسعه بازارهای با ارائه اعتبارات به بنگاه های اقتصادی، در شکل گیری یک فعالیت اقتصادی و ادامه آن نقش بسزایی دارند. این پژوهش درصدد بررسی تاثیر شوک های توسعه مالی و اعتبارات داخلی بر اقتصاد سایه ای می باشد که با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری برای داده های کشور در سال های1372 تا 1395 انجام شده است. تحلیل نتایج گویای این است که توسعه مالی، نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی بخش مالی به GDP در سال های مورد تحقیق، تاثیر منفی و معناداری بر اقتصاد سایه ای کشور دارد.

چکیده انگلیسی:

There is a lot of evidence today that informal economic activities are growing in the world, and therefore Study of shadow economy, as one of the main components in orienting and defining economic policies, has always been a concern for economists, but in this field, the impact of development of financial markets and internal credits on the volume of the shadow economy has been dealt in less.Development of financial markets play a considerable role in providing required credit to entrepreneurs and business corporations so they impress shaping economic activities and continual of economic transactions. This research aims in investigating the effects of shocks in financial development and domestic credit on the shadow economy, conducted using the VAR auto-regression model for country (Iran) from 1372 to 1395 (1993 to 2016). Instantaneous response functions and variance analysis shows the effect of bank credit shocks on the shadow economy. The analysis of the results suggests that financial development, the ratio of private sector domestic credit to GDP and the ratio of financial sector domestic credit to GDP in studied years, impose a long time negative and significant effect on the country shadow economy.