List of Articles Tose-Taavon Bank

• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  1 - بررسی نظریه تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافت‌کنندگان تسهیلات (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان گیلان)
  مریم عاملی رضا آقاجان نشتایی
  امروزه یکی از اساسی‌ترین مباحث مدیریت ریسک بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری است. در این پژوهش، روشهای تحلیل بقا را برای مدل‌سازی ریسک اعتباری برحسب تابع توزیع شرطی زمان نکول، به کار می‌بریم. به‌عنوان یک کار عملی، پرتفوی اعتباری جعاله بانک توسعه تعاون More

  امروزه یکی از اساسی‌ترین مباحث مدیریت ریسک بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری است. در این پژوهش، روشهای تحلیل بقا را برای مدل‌سازی ریسک اعتباری برحسب تابع توزیع شرطی زمان نکول، به کار می‌بریم. به‌عنوان یک کار عملی، پرتفوی اعتباری جعاله بانک توسعه تعاون استان گیلان را در نظر گرفته و احتمال‌های نکول آن را براساس روش تحلیل بقا برآورد می کنیم. به منظور استنباط و تحلیل فرضیه تحقیق ابتدا به سه روش پارامتریک، نیمه پارامتریک (مدل خطر متناسب) و ناپارامتریک تحلیل بقا، تابع بفا و سپس مقدار تابع احتمال نکول برآورد خواهد شد سرانجام یک مقایسه بین سه رویکرد را با استفاده از روش ROCانجام می دهیم. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم افزار SPSS، SAS، R و Minitab استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد مدل پارامتریک از سایر مدل‌ها ارجح‌تر و مناسب‌تر است. و بعد از مدل پارامتریک، مدل نیمه پارامتریک (مدل خطر متناسب) و سپس مدل ناپارامتریک بهترین مدل‌ها هستند. از جمله پیشنهادهایی که نتایج این پژوهش عنوان می‌کند، در ارتباط با استفاده بانک از رتبه بندی یا امتیاز اعتباری است؛ چرا که علاوه بر نحوه مدیریت صحیح تخصیص تسهیلات به مشتریان، استفاده از امتیاز اعتباری به عنوان یک متغیر تبیینی باعث کاراتر و دقیقتر شدن برآوردهای احتمال نکول خواهد شد. Manuscript profile